Сравнение AMD с ADBE
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMD returned 58.78%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 143.55%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 58.78% против 8.17% соответственно.
AMD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 143.55%
- 6 месяцев
- 142.61%
- 1 год
- 262.69%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 58.78%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам AMD и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 143.55% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AMD and ADBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between AMD and ADBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$860.61B
ADBE:
$81.50B
AMD:
$3.05
ADBE:
$17.42
AMD:
171.03
ADBE:
11.64
AMD:
4.57
ADBE:
0.82
AMD:
22.87
ADBE:
3.34
AMD:
13.35
ADBE:
7.08
AMD:
$37.45B
ADBE:
$25.20B
AMD:
$18.83B
ADBE:
$22.46B
AMD:
$7.17B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AMD
ADBE
Сравнение AMD c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.54 | -0.94 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | -1.84 | +21.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и ADBE
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -79.89% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -50.67% | +22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -69.53% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -71.90% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -71.90% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -70.55% | +65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.61% | -26.03% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 25.75% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и ADBE
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 16.90% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.89% | 29.84% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.09% | 35.06% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.97% | 36.65% | +19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.85% | 34.47% | +22.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и ADBE
Ни AMD, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и ADBE
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and ADBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (23.01%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs ADBE's -79.89%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор