PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с TSM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, NOW returned 21.83%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 21.83% против 33.60% соответственно.

NOW

1 день
1.41%
1 месяц
10.16%
6 месяцев
-17.76%
С начала года
-31.65%
1 год
-45.66%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
21.83%

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-31.65%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between NOW and TSM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.35

The correlation between NOW and TSM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$107.98B

TSM:

$2.09T

EPS

NOW:

$1.68

TSM:

NT$432.27

Коэффициент P/E

NOW:

62.31

TSM:

30.13

Коэффициент PEG

NOW:

0.53

TSM:

0.84

Коэффициент P/S

NOW:

7.84

TSM:

15.18

Коэффициент P/B

NOW:

8.02

TSM:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

TSM:

NT$4.45T

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

TSM:

NT$2.86T

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

TSM:

NT$3.20T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

NOW vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.77

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.36

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.83

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

12.06

-13.36

NOW vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и TSM

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-89.08%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.34%

-18.14%

-40.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-36.82%

-27.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-56.47%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-56.47%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.27%

-15.76%

-39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-42.73%

+28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.08%

5.76%

+29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и TSM

ServiceNow, Inc (NOW) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 15.76% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

16.57%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.81%

31.69%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.41%

39.45%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

38.06%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

34.60%

+6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и TSM

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
3.77B
1.27T
(NOW) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOW значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности NOW и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
75.1%
67.7%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and TSM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.57%) compared to NOW (15.76%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор