Сравнение TSM с VST
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, TSM returned 29.92%/yr vs 56.74%/yr for VST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -1.80%.
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TSM and VST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between TSM and VST shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.09T
VST:
$53.27B
TSM:
NT$432.27
VST:
$9.68
TSM:
30.13
VST:
16.33
TSM:
0.84
VST:
0.37
TSM:
15.18
VST:
2.08
TSM:
NT$4.45T
VST:
$17.20B
TSM:
NT$2.86T
VST:
$1.12B
TSM:
NT$3.20T
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. VST — Ранг доходности на риск
TSM
VST
Сравнение TSM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.47 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -0.80 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и VST
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -53.32% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -38.01% | +19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -48.80% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -48.80% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -27.20% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.73% | -13.85% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 22.32% | -16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и VST
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 10.86% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 34.20% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 48.76% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 47.96% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 42.18% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и VST
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VST в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и VST
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and VST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs VST's -53.32%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор