Сравнение MSFT с NOW
MSFT (Microsoft Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 22.66%/yr for NOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 24.64% против 22.66% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам MSFT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between MSFT and NOW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between MSFT and NOW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
NOW:
$118.76B
MSFT:
$16.79
NOW:
$1.68
MSFT:
24.52
NOW:
67.97
MSFT:
1.72
NOW:
0.57
MSFT:
9.65
NOW:
8.56
MSFT:
7.40
NOW:
8.75
MSFT:
$318.27B
NOW:
$13.96B
MSFT:
$217.41B
NOW:
$10.69B
MSFT:
$200.96B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NOW — Ранг доходности на риск
MSFT
NOW
Сравнение MSFT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.74 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.33 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.90 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.56 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NOW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -64.54% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -60.28% | +26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -64.54% | +30.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -64.54% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -64.54% | +27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -51.22% | +27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.74% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 33.44% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NOW
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 24.74% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 46.58% | -24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 49.79% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 43.41% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 40.82% | -13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NOW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NOW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NOW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NOW's -64.54%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор