Сравнение ORCL с CRM
ORCL (Oracle Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.12% против 7.91% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам ORCL и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ORCL and CRM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between ORCL and CRM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
CRM:
$142.33B
ORCL:
$5.86
CRM:
$8.59
ORCL:
20.71
CRM:
20.23
ORCL:
0.85
CRM:
0.04
ORCL:
5.25
CRM:
3.79
ORCL:
8.22
CRM:
4.42
ORCL:
$67.36B
CRM:
$42.83B
ORCL:
$79.58B
CRM:
$33.25B
ORCL:
$6.20B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CRM — Ранг доходности на риск
ORCL
CRM
Сравнение ORCL c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.41 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CRM
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -70.50% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -43.98% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -58.67% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -58.67% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -58.67% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -52.15% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -16.32% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 23.57% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CRM
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 10.92% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 32.26% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 39.41% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 37.42% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 35.52% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CRM
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CRM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CRM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CRM's -70.50%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор