Сравнение ORCL с ADBE
ORCL (Oracle Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.12% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам ORCL и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between ORCL and ADBE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ORCL and ADBE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
ADBE:
$93.31B
ORCL:
$5.86
ADBE:
$17.42
ORCL:
20.71
ADBE:
13.48
ORCL:
0.85
ADBE:
0.95
ORCL:
5.25
ADBE:
3.87
ORCL:
8.22
ADBE:
8.19
ORCL:
$67.36B
ADBE:
$25.20B
ORCL:
$79.58B
ADBE:
$22.46B
ORCL:
$6.20B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ORCL
ADBE
Сравнение ORCL c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.75 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.44 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и ADBE
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -79.89% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -48.13% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -69.53% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -71.90% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -71.90% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -65.90% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -26.10% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 24.87% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и ADBE
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 10.20% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 30.49% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 36.07% | +29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 36.88% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 34.58% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и ADBE
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and ADBE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ADBE's -79.89%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор