PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с ADBE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 20.30% против 9.70% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between ORCL and ADBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ORCL and ADBE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

ADBE:

$100.69B

EPS

ORCL:

$5.56

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

ADBE:

14.25

Коэффициент PEG

ORCL:

8.54

ADBE:

1.00

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

ADBE:

4.20

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

ADBE:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Adobe Inc

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

ORCL vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-1.22

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-1.83

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.78

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.90

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-1.52

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-1.22

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.38

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ORCL и ADBE

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-79.89%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-45.86%

-12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-64.50%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-67.26%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-67.26%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-64.41%

+29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-25.98%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

27.17%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и ADBE

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

14.05%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

28.21%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

33.86%

+31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

36.34%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

34.36%

+0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и ADBE

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
6.40B
(ORCL) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and ADBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ADBE's -79.89%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор