Сравнение ADBE с AMZN
ADBE (Adobe Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 9.70% против 21.19% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам ADBE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ADBE and AMZN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ADBE and AMZN has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
AMZN:
$2.67T
ADBE:
$17.19
AMZN:
$8.37
ADBE:
14.25
AMZN:
29.29
ADBE:
1.00
AMZN:
0.71
ADBE:
4.20
AMZN:
3.58
ADBE:
8.81
AMZN:
6.03
ADBE:
$24.45B
AMZN:
$742.78B
ADBE:
$21.82B
AMZN:
$348.59B
ADBE:
$9.71B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADBE
AMZN
Сравнение ADBE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.68 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.64 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.49 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и AMZN
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -94.40% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -21.74% | -24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -30.88% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -56.15% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -56.15% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -10.83% | -53.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -28.12% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 9.08% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и AMZN
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 7.80% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 20.58% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 30.13% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 35.53% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 32.48% | +1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и AMZN
Ни ADBE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и AMZN
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and AMZN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор