Сравнение AMD с MSFT
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMD returned 60.51%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 60.51% против 24.64% соответственно.
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам AMD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AMD and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.37 |
The correlation between AMD and MSFT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$809.04B
MSFT:
$3.07T
AMD:
$3.05
MSFT:
$16.79
AMD:
160.78
MSFT:
24.52
AMD:
4.29
MSFT:
1.72
AMD:
21.50
MSFT:
9.65
AMD:
12.55
MSFT:
7.40
AMD:
$37.45B
MSFT:
$318.27B
AMD:
$18.83B
MSFT:
$217.41B
AMD:
$7.17B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AMD
MSFT
Сравнение AMD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | -0.35 | +12.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.15 | -0.73 | +24.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91 | -0.47 | +5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.91 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AMD и MSFT
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -69.38% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -33.91% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -33.91% | -29.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -37.15% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -37.15% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -23.56% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.67% | -21.78% | -34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 16.13% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и MSFT
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 10.25% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 22.36% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.18% | 25.31% | +40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.54% | 26.64% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 27.06% | +29.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и MSFT
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и MSFT
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs MSFT's -69.38%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор