PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANET с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANET и CRM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ANET и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,973.31%
395.47%
ANET
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

-0.04

CRM:

-0.42

Коэф-т Сортино

ANET:

0.29

CRM:

-0.35

Коэф-т Омега

ANET:

1.04

CRM:

0.95

Коэф-т Кальмара

ANET:

-0.04

CRM:

-0.50

Коэф-т Мартина

ANET:

-0.14

CRM:

-1.11

Индекс Язвы

ANET:

14.29%

CRM:

14.12%

Дневная вол-ть

ANET:

50.88%

CRM:

37.16%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

ANET:

-45.10%

CRM:

-30.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$89.88B

CRM:

$245.28B

EPS

ANET:

$2.23

CRM:

$6.35

Цена/прибыль

ANET:

31.96

CRM:

40.19

PEG коэффициент

ANET:

1.91

CRM:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$5.43B

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$3.49B

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$2.33B

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -35.52%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -23.66%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 33.09% против 14.25% соответственно.


ANET

С начала года

-35.52%

1 месяц

-16.66%

6 месяцев

-26.92%

1 год

-4.59%

5 лет

42.58%

10 лет

33.09%

CRM

С начала года

-23.66%

1 месяц

-11.17%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-15.89%

5 лет

13.87%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANET: -0.04
CRM: -0.42
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANET: 0.29
CRM: -0.35
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANET: 1.04
CRM: 0.95
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANET: -0.04
CRM: -0.50
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANET: -0.14
CRM: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.42
ANET
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и CRM

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM2024
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.47%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ANET и CRM

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.10%
-30.54%
ANET
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и CRM

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
10.74%
ANET
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab