Сравнение TSM с ADBE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSM returned 35.83%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 35.83% против 8.17% соответственно.
TSM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 43.01%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 91.22%
- 3 года*
- 64.09%
- 5 лет*
- 32.11%
- 10 лет*
- 35.83%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам TSM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.01% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between TSM and ADBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between TSM and ADBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.24T
ADBE:
$81.50B
TSM:
NT$373.98
ADBE:
$17.42
TSM:
36.83
ADBE:
11.64
TSM:
1.06
ADBE:
0.82
TSM:
17.31
ADBE:
3.34
TSM:
12.13
ADBE:
7.08
TSM:
NT$4.13T
ADBE:
$25.20B
TSM:
NT$2.55T
ADBE:
$22.46B
TSM:
NT$3.14T
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TSM
ADBE
Сравнение TSM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | -0.94 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | -1.84 | +20.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и ADBE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -79.89% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -50.67% | +32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -69.53% | +32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -71.90% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -71.90% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -70.55% | +63.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -26.03% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 25.75% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ADBE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 16.19% и 16.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 16.90% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 29.84% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 35.06% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.76% | 36.65% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 34.47% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ADBE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.81% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и ADBE
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and ADBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.90%) compared to TSM (16.19%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs ADBE's -79.89%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор