PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSM с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSM и ADBE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TSM с ADBE

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или ADBE.

Доходность

Сравнение доходности TSM и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSM:

0.67

ADBE:

-0.26

Коэф-т Сортино

TSM:

1.11

ADBE:

-0.35

Коэф-т Омега

TSM:

1.14

ADBE:

0.95

Коэф-т Кальмара

TSM:

0.76

ADBE:

-0.31

Коэф-т Мартина

TSM:

1.99

ADBE:

-0.72

Индекс Язвы

TSM:

14.04%

ADBE:

21.68%

Дневная вол-ть

TSM:

46.54%

ADBE:

36.71%

Макс. просадка

TSM:

-88.07%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

TSM:

-12.92%

ADBE:

-41.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$1.01T

ADBE:

$171.93B

EPS

TSM:

$8.36

ADBE:

$15.13

Коэффициент P/E

TSM:

23.31

ADBE:

26.66

Коэффициент PEG

TSM:

1.38

ADBE:

1.36

Коэффициент P/S

TSM:

0.32

ADBE:

7.80

Коэффициент P/B

TSM:

6.62

ADBE:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$3.14T

ADBE:

$16.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$1.80T

ADBE:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$2.22T

ADBE:

$7.03B

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 27.19% против 17.73% соответственно.

TSM

С начала года

-0.96%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

0.93%

1 год

30.79%

3 года

29.91%

5 лет

32.10%

10 лет

27.19%

ADBE

С начала года

-9.28%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-21.85%

1 год

-9.30%

3 года

-2.09%

5 лет

0.68%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Adobe Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSM и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSM c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и ADBE

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.27%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSM и ADBE

Максимальная просадка TSM за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ADBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и ADBE

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
839.25B
5.71B
(TSM) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSM и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
58.8%
89.1%
(TSM) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.