Сравнение TSM с ADBE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSM returned 33.60%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 33.60% против 9.12% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам TSM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between TSM and ADBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between TSM and ADBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.09T
ADBE:
$93.31B
TSM:
NT$432.27
ADBE:
$17.42
TSM:
30.13
ADBE:
13.48
TSM:
0.84
ADBE:
0.95
TSM:
15.18
ADBE:
3.87
TSM:
10.50
ADBE:
8.19
TSM:
NT$4.45T
ADBE:
$25.20B
TSM:
NT$2.86T
ADBE:
$22.46B
TSM:
NT$3.20T
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TSM
ADBE
Сравнение TSM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.75 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -1.44 | +13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и ADBE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -79.89% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -48.13% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -69.53% | +32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -71.90% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -71.90% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -65.90% | +50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.73% | -26.10% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 24.87% | -19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ADBE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 10.20% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 30.49% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 36.07% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 36.88% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 34.58% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ADBE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и ADBE
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and ADBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs ADBE's -79.89%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор