PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с ADBE

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или ADBE.

Основные характеристики


TSMADBE
Дох-ть с нач. г.24.11%-7.23%
Дох-ть за 1 год50.91%59.48%
Дох-ть за 3 года0.33%5.77%
Дох-ть за 5 лет29.45%16.42%
Дох-ть за 10 лет24.83%23.37%
Коэф-т Шарпа1.591.83
Дневная вол-ть31.11%32.16%
Макс. просадка-84.63%-79.89%
Current Drawdown-5.29%-19.60%

Фундаментальные показатели


TSMADBE
Рыночная капитализация$677.76B$243.41B
Прибыль на акцию$5.14$11.80
Цена/прибыль25.4245.64
PEG коэффициент1.402.01
Выручка (12 мес.)$2.16T$19.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35T$15.44B
EBITDA (12 мес.)$1.45T$7.27B

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между TSM и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и ADBE

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 24.83% против 23.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
5.41%
TSM
ADBE

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Adobe Inc

Сравнение дивидендов TSM и ADBE

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение TSM c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.64
ADBE
Adobe Inc
1.83

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и ADBE

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному 1.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и ADBE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.64
1.83
TSM
ADBE

Сравнение просадок TSM и ADBE

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и ADBE


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
-19.60%
TSM
ADBE

Сравнение волатильности TSM и ADBE

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 10.54%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.54%
11.32%
TSM
ADBE