Сравнение TSM с ADBE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 35.71% против 9.70% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам TSM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between TSM and ADBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between TSM and ADBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
ADBE:
$100.69B
TSM:
$373.98
ADBE:
$17.19
TSM:
1.14
ADBE:
14.25
TSM:
0.03
ADBE:
1.00
TSM:
0.54
ADBE:
4.20
TSM:
0.38
ADBE:
8.81
TSM:
$4.13T
ADBE:
$24.45B
TSM:
$2.55T
ADBE:
$21.82B
TSM:
$3.14T
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TSM
ADBE
Сравнение TSM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.90 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.52 | +23.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -1.22 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.38 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.28 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и ADBE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -79.89% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -45.86% | +27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -64.50% | +27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -67.26% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -67.26% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -64.41% | +59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -25.98% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 27.17% | -22.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ADBE
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 14.05% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 28.21% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 33.86% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 36.34% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 34.36% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ADBE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и ADBE
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and ADBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs ADBE's -79.89%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор