PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CRM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 23.91%/yr vs 7.59%/yr for CRM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -22.54%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -39.91%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 23.91% против 7.59% соответственно.

MSFT

1 день
5.71%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-22.54%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-24.19%
3 года*
4.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
23.91%

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-16.91%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.59%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-22.54%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between MSFT and CRM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.50

The correlation between MSFT and CRM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.78T

CRM:

$137.94B

EPS

MSFT:

$16.79

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

MSFT:

22.21

CRM:

18.43

Коэффициент PEG

MSFT:

1.55

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

MSFT:

8.74

CRM:

3.45

Коэффициент P/B

MSFT:

6.70

CRM:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

MSFT vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.07

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-1.57

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.92

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.83

+0.43

MSFT vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRM равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CRM

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-70.50%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-44.68%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-58.67%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-58.67%

+21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-58.67%

+21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.76%

-56.40%

+25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-16.21%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

22.42%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CRM

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.41%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

17.45%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

32.29%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

38.54%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

37.23%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

35.42%

-8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CRM

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CRM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
11.13B
(MSFT) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%20222023202420252026
67.6%
76.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CRM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.45%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CRM's -70.50%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор