Сравнение CRM с AMZN
CRM (Salesforce, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 20.72%/yr for AMZN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.59% против 20.72% соответственно.
CRM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 7.59%
AMZN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам CRM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -39.91% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.81% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CRM and AMZN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CRM and AMZN has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$137.94B
AMZN:
$2.53T
CRM:
$8.59
AMZN:
$8.37
CRM:
18.43
AMZN:
27.80
CRM:
0.04
AMZN:
0.67
CRM:
3.45
AMZN:
3.40
CRM:
4.03
AMZN:
5.73
CRM:
$42.83B
AMZN:
$742.78B
CRM:
$33.25B
AMZN:
$348.59B
CRM:
$12.32B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CRM
AMZN
Сравнение CRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.33 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 0.75 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и AMZN
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -94.40% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.68% | -21.74% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -30.88% | -27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -56.15% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -56.15% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -15.38% | -41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -28.17% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 9.57% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и AMZN
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 10.52% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 22.02% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 31.07% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 35.70% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 32.57% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и AMZN
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.08% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и AMZN
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and AMZN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.45%) compared to AMZN (10.52%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор