Сравнение ORCL с AMD
ORCL (Oracle Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 15.99%/yr vs 58.78%/yr for AMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 143.55%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 15.99% против 58.78% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -34.21%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 15.99%
AMD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 143.55%
- 6 месяцев
- 142.61%
- 1 год
- 262.69%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 58.78%
Сравнение доходности по годам ORCL и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -23.33% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 143.55% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ORCL and AMD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$432.96B
AMD:
$860.61B
ORCL:
$5.86
AMD:
$3.05
ORCL:
25.34
AMD:
171.03
ORCL:
1.04
AMD:
4.57
ORCL:
6.43
AMD:
22.87
ORCL:
10.06
AMD:
13.35
ORCL:
$67.36B
AMD:
$37.45B
ORCL:
$79.58B
AMD:
$18.83B
ORCL:
$6.20B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. AMD — Ранг доходности на риск
ORCL
AMD
Сравнение ORCL c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 9.54 | -10.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 19.56 | -20.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и AMD
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -96.59% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -27.76% | -30.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -63.00% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -65.45% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -65.45% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.40% | -5.45% | -48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -56.61% | +27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.52% | 13.51% | +23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и AMD
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 23.01%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.66% | 23.01% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 50.89% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.82% | 67.09% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 55.97% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 56.85% | -21.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и AMD
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and AMD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.66%) compared to AMD (23.01%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор