Сравнение AVGO с CRM
AVGO (Broadcom Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 40.73% против 7.91% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам AVGO и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between AVGO and CRM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between AVGO and CRM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.80T
CRM:
$142.33B
AVGO:
$6.01
CRM:
$8.59
AVGO:
62.92
CRM:
20.23
AVGO:
0.78
CRM:
0.04
AVGO:
24.45
CRM:
3.79
AVGO:
21.03
CRM:
4.42
AVGO:
$75.47B
CRM:
$42.83B
AVGO:
$50.53B
CRM:
$33.25B
AVGO:
$42.03B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CRM — Ранг доходности на риск
AVGO
CRM
Сравнение AVGO c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.76 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.41 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CRM
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -70.50% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -43.98% | +15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -58.67% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -58.67% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -58.67% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -52.15% | +30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -16.32% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 23.57% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CRM
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 10.92% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 32.26% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 39.41% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 37.42% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 35.52% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CRM
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CRM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и CRM
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CRM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CRM's -70.50%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор