Сравнение CRM с ADBE
CRM (Salesforce, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.17% соответственно.
CRM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 7.59%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам CRM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -39.91% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CRM and ADBE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.57 |
The correlation between CRM and ADBE shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$137.94B
ADBE:
$81.50B
CRM:
$8.59
ADBE:
$17.42
CRM:
18.43
ADBE:
11.64
CRM:
0.04
ADBE:
0.82
CRM:
3.45
ADBE:
3.34
CRM:
4.03
ADBE:
7.08
CRM:
$42.83B
ADBE:
$25.20B
CRM:
$33.25B
ADBE:
$22.46B
CRM:
$12.32B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CRM
ADBE
Сравнение CRM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.94 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | -1.84 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и ADBE
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -79.89% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.68% | -50.67% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -69.53% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -71.90% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -71.90% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -70.55% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -26.03% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 25.75% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и ADBE
Salesforce, Inc. (CRM) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 17.45% и 16.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 16.90% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 29.84% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 35.06% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 36.65% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 34.47% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и ADBE
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.08% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и ADBE
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and ADBE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.45%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ADBE's -79.89%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор