PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с ADBE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRM и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRM показывает доходность -30.92%, а ADBE немного выше – -30.00%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.70% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between CRM and ADBE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г.

0.57

The correlation between CRM and ADBE shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

ADBE:

$100.69B

EPS

CRM:

$8.59

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

ADBE:

14.25

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

ADBE:

1.00

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

ADBE:

4.20

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

ADBE:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

CRM vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.22

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-1.83

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.78

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.90

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.52

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-1.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CRM и ADBE

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-79.89%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-45.86%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-64.50%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-67.26%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-67.26%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-64.41%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-25.98%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

27.17%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ADBE

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

14.05%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

28.21%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

33.86%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

36.34%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

34.36%

+1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ADBE

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
6.40B
(CRM) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
76.9%
89.6%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and ADBE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ADBE's -79.89%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор