Сравнение META с MRVL
META (Meta Platforms, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.29%/yr vs 41.01%/yr for MRVL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.30%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 17.29% против 41.01% соответственно.
META
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 17.29%
MRVL
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 214.30%
- 6 месяцев
- 209.35%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 37.03%
- 10 лет*
- 41.01%
Сравнение доходности по годам META и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -16.49% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.30% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between META and MRVL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.38 |
The correlation between META and MRVL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.41T
MRVL:
$238.31B
META:
$27.47
MRVL:
$2.90
META:
20.03
MRVL:
92.11
META:
0.82
MRVL:
0.17
META:
6.58
MRVL:
26.70
META:
5.79
MRVL:
13.08
META:
$214.96B
MRVL:
$8.72B
META:
$176.14B
MRVL:
$4.41B
META:
$106.31B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MRVL — Ранг доходности на риск
META
MRVL
Сравнение META c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.47 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 8.96 | -9.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 20.44 | -21.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MRVL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -91.60% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -26.36% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -60.79% | +26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -61.88% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -61.88% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -15.69% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -46.69% | +30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 11.67% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MRVL
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 12.45%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.25%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 44.25% | -31.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 58.26% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 72.76% | -36.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 62.44% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 52.22% | -13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MRVL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MRVL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and MRVL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.25%) compared to META (12.45%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор