Сравнение META с MRVL
META (Meta Platforms, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 17.60% против 41.26% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам META и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between META and MRVL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.38 |
The correlation between META and MRVL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
MRVL:
$258.03B
META:
$27.47
MRVL:
$2.90
META:
21.31
MRVL:
99.74
META:
0.88
MRVL:
0.18
META:
7.00
MRVL:
28.91
META:
6.16
MRVL:
14.17
META:
$214.96B
MRVL:
$8.72B
META:
$176.14B
MRVL:
$4.41B
META:
$106.31B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MRVL — Ранг доходности на риск
META
MRVL
Сравнение META c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.59 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 12.37 | -12.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 28.64 | -29.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 4.70 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок META и MRVL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -91.60% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -26.36% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -60.79% | +26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -61.88% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -61.88% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -8.72% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -46.77% | +31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 11.37% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MRVL
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 38.50% | -28.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 54.32% | -27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 69.56% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 61.51% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 51.77% | -13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MRVL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности MRVL в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MRVL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and MRVL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор