Сравнение ADBE с TSM
ADBE (Adobe Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 10.01%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 10.01% против 36.20% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам ADBE и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between ADBE and TSM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ADBE and TSM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$105.31B
TSM:
$2.26T
ADBE:
$17.19
TSM:
$373.98
ADBE:
14.91
TSM:
1.17
ADBE:
1.05
TSM:
0.03
ADBE:
4.39
TSM:
0.55
ADBE:
9.21
TSM:
0.38
ADBE:
$24.45B
TSM:
$4.13T
ADBE:
$21.82B
TSM:
$2.55T
ADBE:
$9.71B
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. TSM — Ранг доходности на риск
ADBE
TSM
Сравнение ADBE c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.49 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.86 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 24.68 | -26.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 3.49 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.86 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и TSM
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -89.08% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -18.14% | -27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -36.82% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -56.47% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -56.47% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.78% | -2.24% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -42.89% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.83% | 5.03% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и TSM
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 11.64% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 27.19% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 35.61% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 37.27% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 34.12% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и TSM
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и TSM
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and TSM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (13.95%) compared to TSM (11.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор