PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с TSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 7.91%/yr vs 36.14%/yr for TSM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.34%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 7.91% против 36.14% соответственно.

ADBE

1 день
1.30%
1 месяц
-19.34%
С начала года
-43.59%
6 месяцев
-43.98%
1 год
-48.06%
3 года*
-25.87%
5 лет*
-19.34%
10 лет*
7.91%

TSM

1 день
-6.69%
1 месяц
8.13%
С начала года
44.34%
6 месяцев
47.71%
1 год
109.75%
3 года*
64.69%
5 лет*
32.19%
10 лет*
36.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-43.59%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		44.34%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between ADBE and TSM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.41

The correlation between ADBE and TSM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$79.37B

TSM:

$2.26T

EPS

ADBE:

$17.42

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

ADBE:

11.33

TSM:

36.89

Коэффициент PEG

ADBE:

0.80

TSM:

1.06

Коэффициент P/S

ADBE:

3.25

TSM:

17.34

Коэффициент P/B

ADBE:

6.89

TSM:

12.15

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

ADBE vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBETSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.89

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.41

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.08

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

21.46

-23.37

ADBE vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и TSM

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBETSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-89.08%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.29%

-18.14%

-32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.30%

-36.82%

-32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.69%

-56.47%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.69%

-56.47%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.32%

-6.69%

-64.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-42.81%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

5.13%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и TSM

Adobe Inc (ADBE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 15.94% и 16.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBETSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

16.35%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.39%

29.96%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

38.15%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

37.77%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

34.39%

+0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и TSM

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.81%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
6.62B
1.15T
(ADBE) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADBE значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности ADBE и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
66.3%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and TSM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.35%) compared to ADBE (15.94%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор