Сравнение ADBE с TSM
ADBE (Adobe Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 10.10%/yr vs 33.49%/yr for TSM. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 36.94%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 10.10% против 33.49% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
TSM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 36.94%
- 1 год
- 80.03%
- 3 года*
- 64.98%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 33.49%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $5.98B | $6.13B | $6.04B |
Сравнение доходности по годам ADBE и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.94% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between ADBE and TSM is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ADBE and TSM shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$103.08B
TSM:
$2.15T
ADBE:
$17.42
TSM:
NT$432.27
ADBE:
14.89
TSM:
30.93
ADBE:
1.05
TSM:
0.86
ADBE:
4.27
TSM:
15.58
ADBE:
9.05
TSM:
10.78
ADBE:
$25.20B
TSM:
NT$4.45T
ADBE:
$22.46B
TSM:
NT$2.86T
ADBE:
$9.68B
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. TSM — Ранг доходности на риск
ADBE
TSM
Сравнение ADBE c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.73 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 12.19 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и TSM
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -89.08% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -21.55% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -36.82% | -32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -56.47% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -56.47% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -13.31% | -49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -42.68% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 6.59% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и TSM
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 12.62% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 32.86% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 40.71% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 38.38% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 34.76% | +0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и TSM
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.85% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и TSM
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and TSM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to TSM (12.62%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор