Сравнение MU с VST
MU (Micron Technology, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between MU and VST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MU:
$21.26
VST:
$8.60
MU:
44.66
VST:
17.07
MU:
0.17
VST:
0.39
MU:
18.53
VST:
2.18
MU:
$58.12B
VST:
$17.20B
MU:
$33.96B
VST:
$1.12B
MU:
$25.99B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. VST — Ранг доходности на риск
MU
VST
Сравнение MU c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.98 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | -0.39 | +26.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | -0.74 | +101.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | -0.31 | +11.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MU и VST
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -53.32% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -38.01% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -48.80% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -48.80% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -32.40% | +20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -13.69% | -44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 20.31% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и VST
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 14.60% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 37.50% | +19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 48.38% | +20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 47.87% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 42.18% | +7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и VST
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и VST
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
MU and VST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs VST's -53.32%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор