Сравнение ASML с ADBE
ASML (ASML Holding N.V.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 34.75% против 9.70% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам ASML и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between ASML and ADBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.42 |
The correlation between ASML and ADBE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
ADBE:
$100.69B
ASML:
$25.86
ADBE:
$17.19
ASML:
67.64
ADBE:
14.25
ASML:
4.45
ADBE:
1.00
ASML:
20.10
ADBE:
4.20
ASML:
32.39
ADBE:
8.81
ASML:
$33.69B
ADBE:
$24.45B
ASML:
$17.72B
ADBE:
$21.82B
ASML:
$12.99B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ASML
ADBE
Сравнение ASML c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.78 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.90 | +8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.52 | +21.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -1.22 | +4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.38 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и ADBE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -79.89% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -45.86% | +28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -64.50% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -67.26% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -67.26% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -64.41% | +63.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -25.98% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 27.17% | -20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ADBE
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 14.05% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 28.21% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 33.86% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 36.34% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 34.36% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ADBE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ADBE
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ADBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ADBE's -79.89%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор