PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с ADBE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ASML (ASML Holding N.V.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ASML returned 35.52%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 68.33%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 35.52% против 8.17% соответственно.

ASML

1 день
-2.53%
1 месяц
11.28%
С начала года
68.33%
6 месяцев
67.88%
1 год
127.24%
3 года*
36.63%
5 лет*
22.43%
10 лет*
35.52%

ADBE

1 день
4.82%
1 месяц
-21.79%
С начала года
-42.08%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-47.46%
3 года*
-25.45%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		68.33%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
ADBE
Adobe Inc		-42.08%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between ASML and ADBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.42

The correlation between ASML and ADBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$692.18B

ADBE:

$81.50B

EPS

ASML:

€25.86

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

ASML:

61.05

ADBE:

11.64

Коэффициент PEG

ASML:

4.02

ADBE:

0.82

Коэффициент P/S

ASML:

18.14

ADBE:

3.34

Коэффициент P/B

ASML:

29.23

ADBE:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Adobe Inc

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с VOOADBE с QQQ

Доходность на риск

ASML vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
-1.35

+4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-2.12

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.75

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.13

-0.94

+8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

-1.84

+20.91

ASML vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и ADBE

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-79.89%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-50.67%

+32.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-69.53%

+24.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-71.90%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-71.90%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-70.55%

+63.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-26.03%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

25.75%

-19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и ADBE

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

16.90%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

29.84%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

35.06%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.71%

36.65%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

34.47%

+4.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и ADBE

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
6.62B
(ASML) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, ADBE значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.0%
89.2%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and ADBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (18.99%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ADBE's -79.89%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор