Сравнение ASML с ADBE
ASML (ASML Holding N.V.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 33.59% против 9.12% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам ASML и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between ASML and ADBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.42 |
The correlation between ASML and ADBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
ADBE:
$93.31B
ASML:
€27.54
ADBE:
$17.42
ASML:
55.22
ADBE:
13.48
ASML:
3.63
ADBE:
0.95
ASML:
16.63
ADBE:
3.87
ASML:
26.82
ADBE:
8.19
ASML:
€35.33B
ADBE:
$25.20B
ASML:
€18.63B
ADBE:
$22.46B
ASML:
€13.77B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ASML
ADBE
Сравнение ASML c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.83 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.75 | +8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -1.44 | +25.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ADBE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -79.89% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -48.13% | +30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -69.53% | +24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -71.90% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -71.90% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -65.90% | +53.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -26.10% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 24.87% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ADBE
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 10.20% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 30.49% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 36.07% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 36.88% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 34.58% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ADBE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ADBE
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ADBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ADBE's -79.89%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор