PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASML с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASML и ADBE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASML с ADBE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или ADBE.

Доходность

Сравнение доходности ASML и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.44

ADBE:

-0.36

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.33

ADBE:

-0.25

Коэф-т Омега

ASML:

0.96

ADBE:

0.96

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.47

ADBE:

-0.26

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.70

ADBE:

-0.61

Индекс Язвы

ASML:

30.06%

ADBE:

21.54%

Дневная вол-ть

ASML:

48.56%

ADBE:

37.13%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

ASML:

-31.40%

ADBE:

-39.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$293.53B

ADBE:

$176.06B

EPS

ASML:

$25.23

ADBE:

$15.09

Коэффициент P/E

ASML:

29.59

ADBE:

27.32

Коэффициент PEG

ASML:

1.44

ADBE:

1.35

Коэффициент P/S

ASML:

9.56

ADBE:

7.99

Коэффициент P/B

ASML:

14.73

ADBE:

13.45

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$30.71B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$15.98B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$11.31B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 22.11% против 17.87% соответственно.

ASML

С начала года

8.32%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

11.98%

1 год

-21.29%

3 года

9.62%

5 лет

18.85%

10 лет

22.11%

ADBE

С начала года

-7.04%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-13.45%

3 года

-1.17%

5 лет

1.35%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Adobe Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и ADBE

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.		0.91%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASML и ADBE

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и ADBE

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.74B
5.71B
(ASML) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
54.0%
89.1%
(ASML) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.