PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRVL с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с CRM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 33.45% против 7.91% соответственно.

MRVL

1 день
3.32%
1 месяц
-37.22%
6 месяцев
142.46%
С начала года
129.73%
1 год
161.70%
3 года*
45.86%
5 лет*
27.77%
10 лет*
33.45%

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		129.73%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between MRVL and CRM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.40

The correlation between MRVL and CRM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$170.72B

CRM:

$142.33B

EPS

MRVL:

$2.90

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

MRVL:

67.31

CRM:

20.23

Коэффициент PEG

MRVL:

0.12

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

MRVL:

19.51

CRM:

3.79

Коэффициент P/B

MRVL:

9.56

CRM:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с MUMRVL с AMDMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с QQQ
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

MRVL vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.85

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.13

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.87

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.76

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

-1.41

+13.61

MRVL vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и CRM

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-70.50%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.48%

-43.98%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-58.67%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-58.67%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-58.67%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.38%

-52.15%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.64%

-16.32%

-30.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

23.57%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и CRM

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.62%

10.92%

+15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.78%

32.26%

+30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.08%

39.41%

+36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.26%

37.42%

+25.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.55%

35.52%

+17.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и CRM

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CRM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.12%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.42B
11.13B
(MRVL) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.2%
76.9%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and CRM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (26.62%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs CRM's -70.50%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор