PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с ADBE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

NVDA (NVIDIA Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NVDA returned 67.23%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 67.23% против 8.17% соответственно.

NVDA

1 день
-1.64%
1 месяц
-8.71%
С начала года
3.36%
6 месяцев
1.17%
1 год
22.21%
3 года*
66.39%
5 лет*
58.97%
10 лет*
67.23%

ADBE

1 день
4.82%
1 месяц
-21.79%
С начала года
-42.08%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-47.46%
3 года*
-25.45%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		3.36%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
ADBE
Adobe Inc		-42.08%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between NVDA and ADBE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.46

The correlation between NVDA and ADBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$4.70T

ADBE:

$81.50B

EPS

NVDA:

$6.53

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

NVDA:

29.50

ADBE:

11.64

Коэффициент PEG

NVDA:

0.16

ADBE:

0.82

Коэффициент P/S

NVDA:

18.58

ADBE:

3.34

Коэффициент P/B

NVDA:

24.02

ADBE:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Adobe Inc

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO

Доходность на риск

NVDA vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.35

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-2.12

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.75

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.94

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

-1.84

+4.60

NVDA vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и ADBE

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-79.89%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-50.67%

+30.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-69.53%

+32.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-71.90%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-71.90%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-70.55%

+52.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-26.03%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

25.75%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и ADBE

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.31%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

16.90%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

29.84%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

35.06%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.83%

36.65%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.86%

34.47%

+15.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и ADBE

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.15%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
6.62B
(NVDA) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
74.9%
89.2%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and ADBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.90%) compared to NVDA (13.31%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs ADBE's -79.89%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор