Сравнение ADBE с AMD
ADBE (Adobe Inc) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 56.16%/yr for AMD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 135.14%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 9.12% против 56.16% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
AMD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- 117.22%
- С начала года
- 135.14%
- 1 год
- 220.77%
- 3 года*
- 65.57%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 56.16%
Сравнение доходности по годам ADBE и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 135.14% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ADBE and AMD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.35 |
The correlation between ADBE and AMD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
AMD:
$821.12B
ADBE:
$17.42
AMD:
$3.04
ADBE:
13.48
AMD:
165.54
ADBE:
0.95
AMD:
4.42
ADBE:
3.87
AMD:
22.14
ADBE:
8.19
AMD:
12.89
ADBE:
$25.20B
AMD:
$37.45B
ADBE:
$22.46B
AMD:
$18.83B
ADBE:
$9.68B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. AMD — Ранг доходности на риск
ADBE
AMD
Сравнение ADBE c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 8.01 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 16.22 | -17.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и AMD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -96.59% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -27.76% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -63.00% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -65.45% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -65.45% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -13.31% | -52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -56.54% | +30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 13.67% | +11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и AMD
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 20.56% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 53.32% | -22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 68.96% | -32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 56.46% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 57.02% | -22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и AMD
Ни ADBE, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и AMD
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and AMD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (20.56%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор