Сравнение ADBE с AMD
ADBE (Adobe Inc) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 60.51%/yr for AMD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 9.70% против 60.51% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
Сравнение доходности по годам ADBE и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ADBE and AMD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between ADBE and AMD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
AMD:
$809.04B
ADBE:
$17.19
AMD:
$3.05
ADBE:
14.25
AMD:
160.78
ADBE:
1.00
AMD:
4.29
ADBE:
4.20
AMD:
21.50
ADBE:
8.81
AMD:
12.55
ADBE:
$24.45B
AMD:
$37.45B
ADBE:
$21.82B
AMD:
$18.83B
ADBE:
$9.71B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. AMD — Ранг доходности на риск
ADBE
AMD
Сравнение ADBE c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.60 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 11.69 | -12.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 24.15 | -25.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 4.91 | -6.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.79 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.07 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и AMD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -96.59% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -27.76% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -63.00% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -65.45% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -65.45% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -9.62% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -56.67% | +30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 13.41% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и AMD
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 22.76% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 49.01% | -20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 66.18% | -32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 55.54% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 56.93% | -22.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и AMD
Ни ADBE, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и AMD
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and AMD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор