Сравнение CRM с VST
CRM (Salesforce, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.82%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CRM and VST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between CRM and VST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
VST:
$8.60
CRM:
21.25
VST:
17.07
CRM:
0.04
VST:
0.39
CRM:
3.98
VST:
2.18
CRM:
$42.83B
VST:
$17.20B
CRM:
$33.25B
VST:
$1.12B
CRM:
$12.32B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. VST — Ранг доходности на риск
CRM
VST
Сравнение CRM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.39 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.74 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.15 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и VST
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -53.32% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -38.01% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -48.80% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -48.80% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -32.40% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -13.69% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 20.31% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и VST
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 14.60% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 37.50% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 48.38% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 47.87% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 42.18% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и VST
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и VST
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and VST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор