Сравнение CRM с VST
CRM (Salesforce, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, CRM returned -7.80%/yr vs 57.70%/yr for VST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 1.62%.
CRM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 7.59%
VST
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 86.94%
- 5 лет*
- 57.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -39.91% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
VST Vistra Corp. | 1.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CRM and VST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CRM and VST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
VST:
$8.60
CRM:
18.43
VST:
19.00
CRM:
0.04
VST:
0.43
CRM:
3.45
VST:
2.42
CRM:
$42.83B
VST:
$17.20B
CRM:
$33.25B
VST:
$1.12B
CRM:
$12.32B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. VST — Ранг доходности на риск
CRM
VST
Сравнение CRM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.36 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | -0.64 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и VST
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -53.32% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.68% | -38.01% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -48.80% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -48.80% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -24.66% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -13.76% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 21.28% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и VST
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 12.92% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 37.04% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 49.08% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 48.04% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 42.22% | -6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и VST
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.08% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и VST
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and VST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.45%) compared to VST (12.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор