Сравнение ORCL с MU
ORCL (Oracle Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 15.99%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.99% против 56.72% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -34.21%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 15.99%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам ORCL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -23.33% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ORCL and MU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.37 |
The correlation between ORCL and MU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$432.96B
MU:
$1.29T
ORCL:
$5.86
MU:
$44.42
ORCL:
25.34
MU:
25.49
ORCL:
1.04
MU:
0.10
ORCL:
6.43
MU:
14.25
ORCL:
10.06
MU:
12.84
ORCL:
$67.36B
MU:
$90.27B
ORCL:
$79.58B
MU:
$65.51B
ORCL:
$6.20B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MU — Ранг доходности на риск
ORCL
MU
Сравнение ORCL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.76 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 26.71 | -27.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 103.68 | -104.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MU
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -98.25% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -30.28% | -27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -57.63% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -57.63% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -57.63% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.40% | -6.69% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -58.11% | +28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.52% | 7.89% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MU
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 24.66%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.66% | 36.77% | -12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 61.80% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.82% | 74.47% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 54.50% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 50.65% | -15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MU
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to ORCL (24.66%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор