Сравнение ORCL с MU
ORCL (Oracle Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 20.30% против 55.03% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам ORCL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ORCL and MU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.37 |
The correlation between ORCL and MU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
MU:
$1.08T
ORCL:
$5.56
MU:
$21.26
ORCL:
38.09
MU:
44.66
ORCL:
8.54
MU:
0.17
ORCL:
9.64
MU:
18.53
ORCL:
15.81
MU:
14.94
ORCL:
$64.08B
MU:
$58.12B
ORCL:
$58.10B
MU:
$33.96B
ORCL:
$17.85B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MU — Ранг доходности на риск
ORCL
MU
Сравнение ORCL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.81 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 25.90 | -25.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 100.37 | -99.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 11.44 | -11.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MU
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -98.25% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -30.28% | -27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -57.63% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -57.63% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -57.63% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -12.07% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -58.19% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 7.80% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MU
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 21.62%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 34.16% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 56.74% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 68.70% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 52.91% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 49.99% | -14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MU
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор