Сравнение ORCL с MU
ORCL (Oracle Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 13.12% против 52.40% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам ORCL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ORCL and MU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
MU:
$977.44B
ORCL:
$5.86
MU:
$44.42
ORCL:
20.71
MU:
19.48
ORCL:
0.85
MU:
0.07
ORCL:
5.25
MU:
10.89
ORCL:
8.22
MU:
9.81
ORCL:
$67.36B
MU:
$90.27B
ORCL:
$79.58B
MU:
$65.51B
ORCL:
$6.20B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MU — Ранг доходности на риск
ORCL
MU
Сравнение ORCL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.66 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 21.93 | -22.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 74.09 | -75.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MU
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -98.25% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -30.28% | -32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -57.63% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -57.63% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -57.63% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -28.67% | -33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -58.05% | +28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 8.95% | +30.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MU
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 30.97% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 63.14% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 76.55% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 55.01% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 50.78% | -15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MU
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор