PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с ASML

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRM (Salesforce, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 35.52%/yr for ASML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 68.33%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 7.59% против 35.52% соответственно.

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-16.91%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.59%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%

ASML

1 день
-2.53%
1 месяц
11.28%
С начала года
68.33%
6 месяцев
67.88%
1 год
127.24%
3 года*
36.63%
5 лет*
22.43%
10 лет*
35.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
ASML
ASML Holding N.V.		68.33%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between CRM and ASML is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.42

The correlation between CRM and ASML shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$137.94B

ASML:

$692.18B

EPS

CRM:

$8.59

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

CRM:

18.43

ASML:

61.05

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

ASML:

4.02

Коэффициент P/S

CRM:

3.45

ASML:

18.14

Коэффициент P/B

CRM:

4.03

ASML:

29.23

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

CRM vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.91

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.34

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

7.13

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

19.07

-20.90

CRM vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и ASML

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-90.00%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-17.85%

-26.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-45.38%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-56.84%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-56.84%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-7.00%

-49.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-28.09%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

6.67%

+15.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ASML

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 17.45%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

18.99%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

35.75%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

43.85%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

42.71%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

38.81%

-3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ASML

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ASML в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
8.77B
(CRM) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRM значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности CRM и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
53.0%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and ASML have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (18.99%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор