Сравнение CRM с ASML
CRM (Salesforce, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 34.75%/yr for ASML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.51% против 34.75% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам CRM и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between CRM and ASML is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between CRM and ASML shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
ASML:
$674.60B
CRM:
$8.59
ASML:
$25.86
CRM:
21.25
ASML:
67.64
CRM:
0.04
ASML:
4.45
CRM:
3.98
ASML:
20.10
CRM:
4.64
ASML:
32.39
CRM:
$42.83B
ASML:
$33.69B
CRM:
$33.25B
ASML:
$17.72B
CRM:
$12.32B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. ASML — Ранг доходности на риск
CRM
ASML
Сравнение CRM c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.56 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 20.33 | -21.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 3.24 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.52 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и ASML
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -90.00% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -17.85% | -21.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -45.38% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -56.84% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -56.84% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -0.48% | -49.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -28.14% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 6.62% | +13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и ASML
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 15.94% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 33.30% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 41.73% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 42.23% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 38.62% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и ASML
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и ASML
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and ASML have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор