Сравнение ASML с VST
ASML (ASML Holding N.V.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ASML returned 20.47%/yr vs 56.74%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -1.80%.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ASML and VST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between ASML and VST shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
VST:
$53.27B
ASML:
€27.54
VST:
$9.68
ASML:
55.22
VST:
16.33
ASML:
3.63
VST:
0.37
ASML:
16.63
VST:
2.08
ASML:
€35.33B
VST:
$17.20B
ASML:
€18.63B
VST:
$1.12B
ASML:
€13.77B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. VST — Ранг доходности на риск
ASML
VST
Сравнение ASML c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.47 | +8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -0.80 | +25.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и VST
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.32% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -38.01% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -48.80% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -48.80% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -27.20% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -13.85% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 22.32% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и VST
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 10.86% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 34.20% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 48.76% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 47.96% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 42.18% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и VST
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VST в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и VST
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and VST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs VST's -53.32%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор