Сравнение ASML с VST
ASML (ASML Holding N.V.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ASML returned 21.93%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ASML and VST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$25.86
VST:
$8.60
ASML:
67.64
VST:
17.07
ASML:
4.45
VST:
0.39
ASML:
20.10
VST:
2.18
ASML:
$33.69B
VST:
$17.20B
ASML:
$17.72B
VST:
$1.12B
ASML:
$12.99B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. VST — Ранг доходности на риск
ASML
VST
Сравнение ASML c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.39 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.74 | +21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.31 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и VST
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.32% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -38.01% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -48.80% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -48.80% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -32.40% | +31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -13.69% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 20.31% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и VST
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 14.60% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 37.50% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 48.38% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 47.87% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 42.18% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и VST
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и VST
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and VST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs VST's -53.32%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор