PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 7.91% против 52.40% соответственно.

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between CRM and MU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.37

The correlation between CRM and MU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$142.33B

MU:

$977.44B

EPS

CRM:

$8.59

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

CRM:

20.23

MU:

19.48

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

MU:

0.07

Коэффициент P/S

CRM:

3.79

MU:

10.89

Коэффициент P/B

CRM:

4.42

MU:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CRM vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
8.69

-9.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
5.21

-6.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

21.93

-22.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

74.09

-75.50

CRM vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и MU

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-98.25%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-30.28%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-57.63%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-57.63%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-57.63%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-28.67%

-23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-58.05%

+41.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

8.95%

+14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и MU

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

30.97%

-20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

63.14%

-30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

76.55%

-37.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

55.01%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

50.78%

-15.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и MU

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
11.13B
41.46B
(CRM) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
84.6%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and MU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор