PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с MU

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRM (Salesforce, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 7.59% против 56.72% соответственно.

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-16.91%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.59%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%

MU

1 день
-6.69%
1 месяц
16.61%
С начала года
296.90%
6 месяцев
297.93%
1 год
809.78%
3 года*
158.00%
5 лет*
69.89%
10 лет*
56.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
MU
Micron Technology, Inc.		296.90%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between CRM and MU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.38

The correlation between CRM and MU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$137.94B

MU:

$1.29T

EPS

CRM:

$8.59

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

CRM:

18.43

MU:

25.49

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

MU:

0.10

Коэффициент P/S

CRM:

3.45

MU:

14.25

Коэффициент P/B

CRM:

4.03

MU:

12.84

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CRM vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
10.86

-11.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
5.91

-7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.76

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

26.71

-27.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

103.68

-105.51

CRM vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и MU

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-98.25%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-30.28%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-57.63%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-57.63%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-57.63%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-6.69%

-49.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-58.11%

+41.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

7.89%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и MU

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 17.45%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

36.77%

-19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

61.80%

-29.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

74.47%

-35.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

54.50%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

50.65%

-15.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и MU

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MU в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
11.13B
41.46B
(CRM) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
84.6%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and MU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.77%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор