PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASML с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с NOW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ASML (ASML Holding N.V.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 21.83%/yr for NOW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -31.65%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 33.59% против 21.83% соответственно.

ASML

1 день
-0.49%
1 месяц
-9.88%
6 месяцев
28.45%
С начала года
63.12%
1 год
138.60%
3 года*
37.24%
5 лет*
20.47%
10 лет*
33.59%

NOW

1 день
1.41%
1 месяц
10.16%
6 месяцев
-17.76%
С начала года
-31.65%
1 год
-45.66%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		63.12%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
NOW
ServiceNow, Inc		-31.65%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between ASML and NOW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.40

The correlation between ASML and NOW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$670.25B

NOW:

$107.98B

EPS

ASML:

€27.54

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

ASML:

55.22

NOW:

62.31

Коэффициент PEG

ASML:

3.63

NOW:

0.53

Коэффициент P/S

ASML:

16.63

NOW:

7.84

Коэффициент P/B

ASML:

26.82

NOW:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€35.33B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€18.63B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€13.77B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA

Доходность на риск

ASML vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.88

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.21

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

-0.78

+8.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.29

-1.30

+25.60

ASML vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и NOW

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-64.54%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-58.34%

+40.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-64.54%

+19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-64.54%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-64.54%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-55.27%

+42.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-14.07%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

35.08%

-29.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и NOW

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

15.76%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.22%

47.81%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

52.41%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

44.04%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

40.94%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и NOW

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.33B
3.77B
(ASML) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, NOW значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
54.0%
75.1%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and NOW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.75%) compared to NOW (15.76%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NOW's -64.54%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор