Сравнение MRVL с ORCL
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 33.45% против 13.12% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам MRVL и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between MRVL and ORCL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$170.72B
ORCL:
$349.60B
MRVL:
$2.90
ORCL:
$5.86
MRVL:
67.31
ORCL:
20.71
MRVL:
0.12
ORCL:
0.85
MRVL:
19.51
ORCL:
5.25
MRVL:
9.56
ORCL:
8.22
MRVL:
$8.72B
ORCL:
$67.36B
MRVL:
$4.41B
ORCL:
$79.58B
MRVL:
$4.27B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. ORCL — Ранг доходности на риск
MRVL
ORCL
Сравнение MRVL c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.80 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -1.28 | +13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и ORCL
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -84.19% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -62.61% | +22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -62.61% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -62.61% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -62.61% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -62.61% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -29.16% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 39.16% | -25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и ORCL
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 13.67% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 42.95% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 65.37% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 42.65% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.55% | 35.47% | +17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и ORCL
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRVL and ORCL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs ORCL's -84.19%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор