Сравнение MRVL с ORCL
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MRVL returned 41.01%/yr vs 15.99%/yr for ORCL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 214.30%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 41.01% против 15.99% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 214.30%
- 6 месяцев
- 209.35%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 37.03%
- 10 лет*
- 41.01%
ORCL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -34.21%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам MRVL и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.30% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
ORCL Oracle Corporation | -23.33% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between MRVL and ORCL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between MRVL and ORCL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$238.31B
ORCL:
$432.96B
MRVL:
$2.90
ORCL:
$5.86
MRVL:
92.11
ORCL:
25.34
MRVL:
0.17
ORCL:
1.04
MRVL:
26.70
ORCL:
6.43
MRVL:
13.08
ORCL:
10.06
MRVL:
$8.72B
ORCL:
$67.36B
MRVL:
$4.41B
ORCL:
$79.58B
MRVL:
$4.27B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. ORCL — Ранг доходности на риск
MRVL
ORCL
Сравнение MRVL c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.96 | -0.51 | +9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | -0.81 | +21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и ORCL
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -84.19% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -58.25% | +31.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -58.25% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -58.25% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -58.25% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -54.40% | +38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.69% | -29.12% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 36.52% | -24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и ORCL
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 44.25% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 24.66%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.25% | 24.66% | +19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 42.00% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.76% | 64.82% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 42.38% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.22% | 35.27% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и ORCL
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ORCL в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRVL and ORCL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.25%) compared to ORCL (24.66%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs ORCL's -84.19%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор