Сравнение META с ADBE
META (Meta Platforms, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции META превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 18.34% против 9.12% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам META и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between META and ADBE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between META and ADBE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
ADBE:
$93.31B
META:
$27.47
ADBE:
$17.42
META:
23.51
ADBE:
13.48
META:
0.97
ADBE:
0.95
META:
7.72
ADBE:
3.87
META:
6.80
ADBE:
8.19
META:
$214.96B
ADBE:
$25.20B
META:
$176.14B
ADBE:
$22.46B
META:
$106.31B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ADBE — Ранг доходности на риск
META
ADBE
Сравнение META c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.75 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.44 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ADBE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -79.89% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -48.13% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -69.53% | +35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -71.90% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -71.90% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -65.90% | +47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -26.10% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 24.87% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ADBE
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 10.20% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 30.49% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 36.07% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 36.88% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 34.58% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ADBE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и ADBE
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and ADBE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ADBE's -79.89%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор