Сравнение ADBE с META
ADBE (Adobe Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.72% против 17.39% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ADBE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ADBE and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ADBE and META has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
META:
$1.45T
ADBE:
$17.42
META:
$27.47
ADBE:
11.71
META:
20.64
ADBE:
0.83
META:
0.85
ADBE:
3.36
META:
6.78
ADBE:
7.12
META:
5.97
ADBE:
$25.20B
META:
$214.96B
ADBE:
$22.46B
META:
$176.14B
ADBE:
$9.68B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. META — Ранг доходности на риск
ADBE
META
Сравнение ADBE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.54 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.12 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и META
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -76.74% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -33.30% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -34.15% | -33.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -76.74% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -76.74% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -28.06% | -42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -15.83% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 16.06% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и META
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.17% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 26.91% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 35.52% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 44.04% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 38.67% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и META
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и META
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор