PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.91% против 65.23% соответственно.

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%

NVDA

1 день
0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.29%
С начала года
9.13%
1 год
18.06%
3 года*
66.27%
5 лет*
60.07%
10 лет*
65.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		9.13%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between CRM and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.45

The correlation between CRM and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$142.33B

NVDA:

$4.92T

EPS

CRM:

$8.59

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

CRM:

20.23

NVDA:

31.15

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

CRM:

3.79

NVDA:

19.61

Коэффициент P/B

CRM:

4.42

NVDA:

25.37

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

CRM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.51

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
0.95

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.90

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

1.90

-3.32

CRM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и NVDA

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-89.72%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-20.21%

-23.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-36.88%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-66.34%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-66.34%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-13.67%

-38.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-36.10%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

9.50%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и NVDA

Salesforce, Inc. (CRM) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.92% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

10.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

27.74%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

35.88%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

51.81%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

49.92%

-14.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и NVDA

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
11.13B
81.62B
(CRM) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
74.9%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (10.95%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор