PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с CRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs -4.74%/yr for CRM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%.

VST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-14.96%
3 года*
83.12%
5 лет*
54.75%
10 лет*
—

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-8.82%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between VST and CRM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.24

The correlation between VST and CRM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VST:

$8.60

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

VST:

17.07

CRM:

21.25

Коэффициент PEG

VST:

0.39

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

VST:

2.18

CRM:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

VST vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.88

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-1.17

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.84

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.62

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VST vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.88

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

-0.13

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VST и CRM

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-70.50%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-39.36%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-54.70%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-58.62%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.40%

-49.87%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-16.12%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

20.48%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и CRM

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.60%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

16.96%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

31.74%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.38%

37.87%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.87%

37.02%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

35.36%

+6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и CRM

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CRM в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.62%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
5.64B
11.13B
(VST) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%202220232024202520260
76.9%
Активы портфеля
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

VST and CRM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs CRM's -70.50%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор