Сравнение VST с CRM
VST (Vistra Corp.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VST returned 56.74%/yr vs -6.09%/yr for CRM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%.
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам VST и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between VST and CRM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between VST and CRM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$53.27B
CRM:
$142.33B
VST:
$9.68
CRM:
$8.59
VST:
16.33
CRM:
20.23
VST:
0.37
CRM:
0.04
VST:
2.08
CRM:
3.79
VST:
$17.20B
CRM:
$42.83B
VST:
$1.12B
CRM:
$33.25B
VST:
$4.34B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. CRM — Ранг доходности на риск
VST
CRM
Сравнение VST c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.76 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.41 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и CRM
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -70.50% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -43.98% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -58.67% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -58.67% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -52.15% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -16.32% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 23.57% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и CRM
Vistra Corp. (VST) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 10.86% и 10.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 10.92% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 32.26% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 39.41% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 37.42% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 35.52% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и CRM
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CRM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и CRM
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and CRM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs CRM's -70.50%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор