Сравнение CRM с AMD
CRM (Salesforce, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 60.51%/yr for AMD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 8.51% против 60.51% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
Сравнение доходности по годам CRM и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CRM and AMD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between CRM and AMD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
AMD:
$809.04B
CRM:
$8.59
AMD:
$3.05
CRM:
21.25
AMD:
160.78
CRM:
0.04
AMD:
4.29
CRM:
3.98
AMD:
21.50
CRM:
4.64
AMD:
12.55
CRM:
$42.83B
AMD:
$37.45B
CRM:
$33.25B
AMD:
$18.83B
CRM:
$12.32B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. AMD — Ранг доходности на риск
CRM
AMD
Сравнение CRM c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 11.69 | -12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 24.15 | -25.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 4.91 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.79 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и AMD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -96.59% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -27.76% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -63.00% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -65.45% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -65.45% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -9.62% | -40.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -56.67% | +40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 13.41% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и AMD
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 22.76% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 49.01% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 66.18% | -28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 55.54% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 56.93% | -21.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и AMD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и AMD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and AMD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор