Сравнение CRM с AMD
CRM (Salesforce, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 56.16%/yr for AMD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 135.14%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 7.91% против 56.16% соответственно.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
AMD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- 117.22%
- С начала года
- 135.14%
- 1 год
- 220.77%
- 3 года*
- 65.57%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 56.16%
Сравнение доходности по годам CRM и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 135.14% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CRM and AMD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between CRM and AMD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
AMD:
$821.12B
CRM:
$8.59
AMD:
$3.04
CRM:
20.23
AMD:
165.54
CRM:
0.04
AMD:
4.42
CRM:
3.79
AMD:
22.14
CRM:
4.42
AMD:
12.89
CRM:
$42.83B
AMD:
$37.45B
CRM:
$33.25B
AMD:
$18.83B
CRM:
$12.32B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. AMD — Ранг доходности на риск
CRM
AMD
Сравнение CRM c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.01 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 16.22 | -17.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и AMD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -96.59% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -27.76% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -63.00% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -65.45% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -65.45% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -13.31% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -56.54% | +40.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 13.67% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и AMD
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 20.56% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 53.32% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 68.96% | -29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 56.46% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 57.02% | -21.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и AMD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и AMD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and AMD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (20.56%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор