PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с AMD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRM (Salesforce, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 58.78%/yr for AMD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 143.55%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 7.59% против 58.78% соответственно.

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-16.91%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.59%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%

AMD

1 день
-2.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
143.55%
6 месяцев
142.61%
1 год
262.69%
3 года*
67.80%
5 лет*
43.53%
10 лет*
58.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		143.55%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between CRM and AMD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.38

The correlation between CRM and AMD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$137.94B

AMD:

$860.61B

EPS

CRM:

$8.59

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

CRM:

18.43

AMD:

171.03

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

AMD:

4.57

Коэффициент P/S

CRM:

3.45

AMD:

22.87

Коэффициент P/B

CRM:

4.03

AMD:

13.35

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

CRM vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
3.95

-5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.95

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.52

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

9.54

-10.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

19.56

-21.39

CRM vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и AMD

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-96.59%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-27.76%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-63.00%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-65.45%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-65.45%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-5.45%

-50.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-56.61%

+40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

13.51%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и AMD

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 17.45%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

23.01%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

50.89%

-18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

67.09%

-28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

55.97%

-18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

56.85%

-21.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и AMD

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
10.25B
(CRM) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
52.8%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and AMD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (23.01%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор