Сравнение AMZN с ADBE
AMZN (Amazon.com, Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 21.19% против 9.70% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам AMZN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AMZN and ADBE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between AMZN and ADBE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
ADBE:
$100.69B
AMZN:
$8.37
ADBE:
$17.19
AMZN:
29.29
ADBE:
14.25
AMZN:
0.71
ADBE:
1.00
AMZN:
3.58
ADBE:
4.20
AMZN:
6.03
ADBE:
8.81
AMZN:
$742.78B
ADBE:
$24.45B
AMZN:
$348.59B
ADBE:
$21.82B
AMZN:
$152.71B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AMZN
ADBE
Сравнение AMZN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.90 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.52 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -1.22 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.38 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ADBE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -79.89% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -45.86% | +24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -64.50% | +33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -67.26% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -67.26% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -64.41% | +53.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -25.98% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 27.17% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ADBE
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 14.05% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 28.21% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 33.86% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 36.34% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 34.36% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ADBE
Ни AMZN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и ADBE
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ADBE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ADBE's -79.89%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор