PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с ADBE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

AMZN (Amazon.com, Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.72%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 20.72% против 8.17% соответственно.

AMZN

1 день
2.50%
1 месяц
-14.02%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
6.47%
10 лет*
20.72%

ADBE

1 день
4.82%
1 месяц
-21.79%
С начала года
-42.08%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-47.46%
3 года*
-25.45%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		0.81%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
ADBE
Adobe Inc		-42.08%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between AMZN and ADBE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.43

The correlation between AMZN and ADBE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.53T

ADBE:

$81.50B

EPS

AMZN:

$8.37

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

AMZN:

27.80

ADBE:

11.64

Коэффициент PEG

AMZN:

0.67

ADBE:

0.82

Коэффициент P/S

AMZN:

3.40

ADBE:

3.34

Коэффициент P/B

AMZN:

5.73

ADBE:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Adobe Inc

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO

Доходность на риск

AMZN vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-1.35

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-2.12

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.75

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.94

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-1.84

+2.59

AMZN vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и ADBE

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-79.89%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-50.67%

+28.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-69.53%

+38.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-71.90%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-71.90%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-70.55%

+55.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-26.03%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

25.75%

-16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и ADBE

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 10.52%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

16.90%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

29.84%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

35.06%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

36.65%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

34.47%

-1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и ADBE

Ни AMZN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
6.62B
(AMZN) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
89.2%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and ADBE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.90%) compared to AMZN (10.52%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ADBE's -79.89%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор