Сравнение AMZN с ADBE
AMZN (Amazon.com, Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 20.97% против 9.12% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам AMZN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AMZN and ADBE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.43 |
The correlation between AMZN and ADBE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
ADBE:
$93.31B
AMZN:
$8.36
ADBE:
$17.42
AMZN:
29.90
ADBE:
13.48
AMZN:
0.72
ADBE:
0.95
AMZN:
3.66
ADBE:
3.87
AMZN:
6.15
ADBE:
8.19
AMZN:
$742.78B
ADBE:
$25.20B
AMZN:
$348.59B
ADBE:
$22.46B
AMZN:
$152.71B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AMZN
ADBE
Сравнение AMZN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.75 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.44 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ADBE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -79.89% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -48.13% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -69.53% | +38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -71.90% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -71.90% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -65.90% | +56.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -26.10% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 24.87% | -14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ADBE
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.15%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 10.20% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 30.49% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 36.07% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 36.88% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 34.58% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ADBE
Ни AMZN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и ADBE
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ADBE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (10.20%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ADBE's -79.89%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор