Сравнение ORCL с VST
ORCL (Oracle Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ORCL and VST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$5.86
VST:
$8.60
ORCL:
31.41
VST:
17.20
ORCL:
1.29
VST:
0.39
ORCL:
7.97
VST:
2.19
ORCL:
$67.36B
VST:
$17.20B
ORCL:
$79.58B
VST:
$1.12B
ORCL:
$6.20B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. VST — Ранг доходности на риск
ORCL
VST
Сравнение ORCL c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.38 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.70 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VST
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -53.32% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -38.01% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -48.80% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -48.80% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -31.89% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -13.72% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 20.73% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VST
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 15.14% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 37.96% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 48.75% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 47.97% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 42.22% | -7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VST
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and VST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs VST's -53.32%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор