Сравнение CRM с MRVL
CRM (Salesforce, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 8.51% против 41.26% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам CRM и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between CRM and MRVL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.41 |
The correlation between CRM and MRVL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
MRVL:
$258.03B
CRM:
$8.59
MRVL:
$2.90
CRM:
21.25
MRVL:
99.74
CRM:
0.04
MRVL:
0.18
CRM:
3.98
MRVL:
28.91
CRM:
4.64
MRVL:
14.17
CRM:
$42.83B
MRVL:
$8.72B
CRM:
$33.25B
MRVL:
$4.41B
CRM:
$12.32B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MRVL — Ранг доходности на риск
CRM
MRVL
Сравнение CRM c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 12.37 | -13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 28.64 | -30.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 4.70 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.69 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и MRVL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -91.60% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -26.36% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -60.79% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -61.88% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -61.88% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -8.72% | -41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -46.77% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 11.37% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MRVL
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 38.50% | -21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 54.32% | -22.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 69.56% | -31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 61.51% | -24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 51.77% | -16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MRVL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности MRVL в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MRVL
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MRVL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор