PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с MRVL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRM (Salesforce, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 41.01%/yr for MRVL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.30%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 7.59% против 41.01% соответственно.

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-16.91%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.59%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%

MRVL

1 день
-5.15%
1 месяц
30.13%
С начала года
214.30%
6 месяцев
209.35%
1 год
246.67%
3 года*
64.45%
5 лет*
37.03%
10 лет*
41.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		214.30%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between CRM and MRVL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.41

The correlation between CRM and MRVL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$137.94B

MRVL:

$238.31B

EPS

CRM:

$8.59

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

CRM:

18.43

MRVL:

92.11

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

MRVL:

0.17

Коэффициент P/S

CRM:

3.45

MRVL:

26.70

Коэффициент P/B

CRM:

4.03

MRVL:

13.08

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

CRM vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
3.25

-4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.45

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

8.96

-9.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

20.44

-22.27

CRM vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и MRVL

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-91.60%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-26.36%

-18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-60.79%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-61.88%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-61.88%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-15.69%

-40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-46.69%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

11.67%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и MRVL

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 17.45%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.25%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

44.25%

-26.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

58.26%

-25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

72.76%

-34.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

62.44%

-25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

52.22%

-16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и MRVL

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
2.42B
(CRM) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
52.2%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and MRVL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (44.25%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор