Сравнение VST с ASML
VST (Vistra Corp.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 21.93%/yr for ASML. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам VST и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between VST and ASML is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ASML:
$25.86
VST:
17.07
ASML:
67.64
VST:
0.39
ASML:
4.45
VST:
2.18
ASML:
20.10
VST:
$17.20B
ASML:
$33.69B
VST:
$1.12B
ASML:
$17.72B
VST:
$4.34B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ASML — Ранг доходности на риск
VST
ASML
Сравнение VST c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 7.56 | -7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 20.33 | -21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.24 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.52 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VST и ASML
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -90.00% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -17.85% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -45.38% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -56.84% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -0.48% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -28.14% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 6.62% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ASML
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.60%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 15.94% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 33.30% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 41.73% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 42.23% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 38.62% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ASML
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ASML
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ASML have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор