Сравнение VST с ASML
VST (Vistra Corp.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, VST returned 56.74%/yr vs 20.47%/yr for ASML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.12%.
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
Сравнение доходности по годам VST и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between VST and ASML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between VST and ASML shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$53.27B
ASML:
$670.25B
VST:
$9.68
ASML:
€27.54
VST:
16.33
ASML:
55.22
VST:
0.37
ASML:
3.63
VST:
2.08
ASML:
16.63
VST:
$17.20B
ASML:
€35.33B
VST:
$1.12B
ASML:
€18.63B
VST:
$4.34B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ASML — Ранг доходности на риск
VST
ASML
Сравнение VST c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.81 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 24.29 | -25.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ASML
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -90.00% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -17.85% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -45.38% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -56.84% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -12.59% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -28.06% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 5.75% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ASML
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 10.86%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 17.75% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 36.22% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 45.08% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 43.09% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 39.00% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ASML
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ASML
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ASML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор