Сравнение CRM с META
CRM (Salesforce, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.91% против 18.34% соответственно.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам CRM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CRM and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CRM and META has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
META:
$1.64T
CRM:
$8.59
META:
$27.47
CRM:
20.23
META:
23.51
CRM:
0.04
META:
0.97
CRM:
3.79
META:
7.72
CRM:
4.42
META:
6.80
CRM:
$42.83B
META:
$214.96B
CRM:
$33.25B
META:
$176.14B
CRM:
$12.32B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. META — Ранг доходности на риск
CRM
META
Сравнение CRM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.45 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и META
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -76.74% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -33.30% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -34.15% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -76.74% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -76.74% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -17.98% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -15.88% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 17.63% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и META
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 14.95% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 31.08% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 38.77% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 44.59% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 39.00% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и META
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и META
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор