Сравнение CRM с META
CRM (Salesforce, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.60% против 17.39% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам CRM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CRM and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CRM and META has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
META:
$1.45T
CRM:
$8.59
META:
$27.47
CRM:
19.31
META:
20.64
CRM:
0.04
META:
0.85
CRM:
3.62
META:
6.78
CRM:
4.22
META:
5.97
CRM:
$42.83B
META:
$214.96B
CRM:
$33.25B
META:
$176.14B
CRM:
$12.32B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. META — Ранг доходности на риск
CRM
META
Сравнение CRM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.54 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.12 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и META
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -76.74% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -33.30% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -34.15% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -76.74% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -76.74% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -28.06% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -15.83% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 16.06% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и META
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 10.17% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 26.91% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 35.52% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 44.04% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 38.67% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и META
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и META
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор