Сравнение VST с MSFT
VST (Vistra Corp.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 11.09%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам VST и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VST and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
MSFT:
$16.79
VST:
17.07
MSFT:
24.52
VST:
0.39
MSFT:
1.72
VST:
2.18
MSFT:
9.65
VST:
$17.20B
MSFT:
$318.27B
VST:
$1.12B
MSFT:
$217.41B
VST:
$4.34B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VST
MSFT
Сравнение VST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.35 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.73 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.42 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VST и MSFT
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -69.38% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -33.91% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -33.91% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -37.15% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -23.56% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -21.78% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 16.13% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и MSFT
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 10.25% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 22.36% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 25.31% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 26.64% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 27.06% | +15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и MSFT
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и MSFT
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs MSFT's -69.38%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор