Сравнение MSFT с AMD
MSFT (Microsoft Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 24.39% против 60.93% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам MSFT и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between MSFT and AMD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.37 |
The correlation between MSFT and AMD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
AMD:
$844.09B
MSFT:
$16.79
AMD:
$3.05
MSFT:
23.27
AMD:
167.75
MSFT:
1.63
AMD:
4.48
MSFT:
9.16
AMD:
22.43
MSFT:
7.02
AMD:
13.09
MSFT:
$318.27B
AMD:
$37.45B
MSFT:
$217.41B
AMD:
$18.83B
MSFT:
$200.96B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AMD — Ранг доходности на риск
MSFT
AMD
Сравнение MSFT c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.60 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 12.04 | -12.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 24.74 | -25.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AMD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -96.59% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -27.76% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -63.00% | +29.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -65.45% | +28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -65.45% | +28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -5.70% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -56.65% | +34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 13.48% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AMD
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 22.71% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 50.12% | -27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 66.74% | -41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 55.71% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 56.99% | -29.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AMD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AMD
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AMD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор