PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VST с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с ORCL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VST (Vistra Corp.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VST returned 56.74%/yr vs 7.68%/yr for ORCL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%.

VST

1 день
1.64%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-1.80%
1 год
-17.71%
3 года*
79.06%
5 лет*
56.74%
10 лет*
—

ORCL

1 день
-3.98%
1 месяц
-33.91%
6 месяцев
-36.04%
С начала года
-37.12%
1 год
-49.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-1.80%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
ORCL
Oracle Corporation		-37.12%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between VST and ORCL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$53.27B

ORCL:

$349.60B

EPS

VST:

$9.68

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

VST:

16.33

ORCL:

20.71

Коэффициент PEG

VST:

0.37

ORCL:

0.85

Коэффициент P/S

VST:

2.08

ORCL:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с BEVST с DUKVST с CEG
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

VST vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.77

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-1.23

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.80

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-1.28

+0.48

VST vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и ORCL

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-84.19%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-62.61%

+24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-62.61%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-62.61%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.20%

-62.61%

+35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-29.16%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.32%

39.16%

-16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и ORCL

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 10.86%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

13.67%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

42.95%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.76%

65.37%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.96%

42.65%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

35.47%

+6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и ORCL

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ORCL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.65%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
VST
Vistra Corp.		0.58%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
5.64B
19.18B
(VST) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VST and ORCL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (13.67%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ORCL's -84.19%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор