Сравнение AMD с CRM
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, AMD returned 60.51%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 60.51% против 8.51% соответственно.
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам AMD и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between AMD and CRM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between AMD and CRM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$809.04B
CRM:
$159.00B
AMD:
$3.05
CRM:
$8.59
AMD:
160.78
CRM:
21.25
AMD:
4.29
CRM:
0.04
AMD:
21.50
CRM:
3.98
AMD:
12.55
CRM:
4.64
AMD:
$37.45B
CRM:
$42.83B
AMD:
$18.83B
CRM:
$33.25B
AMD:
$7.17B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. CRM — Ранг доходности на риск
AMD
CRM
Сравнение AMD c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | -0.84 | +12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.15 | -1.62 | +25.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91 | -0.88 | +5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.24 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AMD и CRM
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -70.50% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -39.36% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -54.70% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -58.62% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -58.62% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -49.87% | +40.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.67% | -16.12% | -40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 20.48% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и CRM
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 16.96% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 31.74% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.18% | 37.87% | +28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.54% | 37.02% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 35.36% | +21.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и CRM
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и CRM
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and CRM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs CRM's -70.50%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор