PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с AVGO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ADBE (Adobe Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 8.17%/yr vs 41.13%/yr for AVGO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.17% против 41.13% соответственно.

ADBE

1 день
4.82%
1 месяц
-21.79%
С начала года
-42.08%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-47.46%
3 года*
-25.45%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
8.17%

AVGO

1 день
-3.67%
1 месяц
-18.17%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.04%
1 год
36.51%
3 года*
64.61%
5 лет*
54.05%
10 лет*
41.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-42.08%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
AVGO
Broadcom Inc.		5.86%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between ADBE and AVGO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.44

The correlation between ADBE and AVGO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$81.50B

AVGO:

$1.78T

EPS

ADBE:

$17.42

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

ADBE:

11.64

AVGO:

60.74

Коэффициент PEG

ADBE:

0.82

AVGO:

0.75

Коэффициент P/S

ADBE:

3.34

AVGO:

23.60

Коэффициент P/B

ADBE:

7.08

AVGO:

20.30

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

ADBE vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
0.78

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
1.33

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.17

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.27

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

2.81

-4.65

ADBE vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и AVGO

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-48.30%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-28.67%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.53%

-41.15%

-28.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.90%

-41.15%

-30.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

-48.30%

-23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.55%

-24.08%

-46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-8.01%

-18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.75%

12.86%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и AVGO

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.90%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

21.88%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.84%

33.48%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

46.50%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

43.64%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

39.59%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и AVGO

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.70%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.62B
22.19B
(ADBE) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
67.2%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and AVGO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (21.88%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор