Сравнение ADBE с AVGO
ADBE (Adobe Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 9.70% против 41.32% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам ADBE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ADBE and AVGO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.45 |
The correlation between ADBE and AVGO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
AVGO:
$1.93T
ADBE:
$17.19
AVGO:
$6.01
ADBE:
14.25
AVGO:
65.99
ADBE:
1.00
AVGO:
0.82
ADBE:
4.20
AVGO:
25.64
ADBE:
8.81
AVGO:
22.05
ADBE:
$24.45B
AVGO:
$75.47B
ADBE:
$21.82B
AVGO:
$50.53B
ADBE:
$9.71B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ADBE
AVGO
Сравнение ADBE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.17 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.16 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.38 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 1.32 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.05 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и AVGO
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -48.30% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -28.67% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -41.15% | -23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -41.15% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -48.30% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -17.64% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -7.97% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 12.03% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и AVGO
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 20.09% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 34.69% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 45.31% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 43.31% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 39.48% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и AVGO
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и AVGO
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and AVGO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор