Сравнение ADBE с AVGO
ADBE (Adobe Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 9.12% против 40.73% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
Сравнение доходности по годам ADBE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ADBE and AVGO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between ADBE and AVGO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
AVGO:
$1.80T
ADBE:
$17.42
AVGO:
$6.01
ADBE:
13.48
AVGO:
62.92
ADBE:
0.95
AVGO:
0.78
ADBE:
3.87
AVGO:
24.45
ADBE:
8.19
AVGO:
21.03
ADBE:
$25.20B
AVGO:
$75.47B
ADBE:
$22.46B
AVGO:
$50.53B
ADBE:
$9.68B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ADBE
AVGO
Сравнение ADBE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.21 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.49 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и AVGO
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -48.30% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -28.67% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -41.15% | -28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -41.15% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -48.30% | -23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -21.35% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -8.05% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 13.84% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и AVGO
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 13.79% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 34.41% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 47.31% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 43.87% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 39.68% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и AVGO
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и AVGO
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and AVGO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор