Сравнение ORCL с MRVL
ORCL (Oracle Corporation) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 33.45%/yr for MRVL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 13.12% против 33.45% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам ORCL и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between ORCL and MRVL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
MRVL:
$170.72B
ORCL:
$5.86
MRVL:
$2.90
ORCL:
20.71
MRVL:
67.31
ORCL:
0.85
MRVL:
0.12
ORCL:
5.25
MRVL:
19.51
ORCL:
8.22
MRVL:
9.56
ORCL:
$67.36B
MRVL:
$8.72B
ORCL:
$79.58B
MRVL:
$4.41B
ORCL:
$6.20B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ORCL
MRVL
Сравнение ORCL c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.02 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.20 | -13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MRVL
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -91.60% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -40.48% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -60.79% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -61.88% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -61.88% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -38.38% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -46.64% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 13.32% | +25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MRVL
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 26.62% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 62.78% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 76.08% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 63.26% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 52.55% | -17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MRVL
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности MRVL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MRVL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор