Сравнение ADBE с ORCL
ADBE (Adobe Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADBE returned 8.17%/yr vs 15.99%/yr for ORCL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 8.17% против 15.99% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
ORCL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -34.21%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам ADBE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ORCL Oracle Corporation | -23.33% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between ADBE and ORCL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ADBE and ORCL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$81.50B
ORCL:
$432.96B
ADBE:
$17.42
ORCL:
$5.86
ADBE:
11.64
ORCL:
25.34
ADBE:
0.82
ORCL:
1.04
ADBE:
3.34
ORCL:
6.43
ADBE:
7.08
ORCL:
10.06
ADBE:
$25.20B
ORCL:
$67.36B
ADBE:
$22.46B
ORCL:
$79.58B
ADBE:
$9.68B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
ADBE
ORCL
Сравнение ADBE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.96 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.51 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.81 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ORCL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -84.19% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -58.25% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -58.25% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -58.25% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -58.25% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.55% | -54.40% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -29.12% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 36.52% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ORCL
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.90%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 24.66% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 42.00% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 64.82% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 42.38% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 35.27% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ORCL
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ORCL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.66%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор