DecFolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.50%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.46%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.46%
ACN Accenture plc	Technology	0.46%
ADBE Adobe Inc	Technology	0.46%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	0.46%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	0.46%
ADYEY Adyen NV	Technology	0.46%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	Technology	0.46%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	Industrials	0.46%
ALKT Alkami Technology, Inc.	Technology	0.46%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.46%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	0.46%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	0.46%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	0.46%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	0.46%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	0.46%
APO Apollo Global Management, Inc.	Financial Services	0.46%
APP AppLovin Corporation	Technology	0.46%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Real Estate	0.46%
AVAV AeroVironment, Inc.	Industrials	0.46%
AVB AvalonBay Communities, Inc.	Real Estate	0.46%
AVDX AvidXchange Holdings, Inc.	Technology	0.46%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.46%
AXP American Express Company	Financial Services	0.46%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
BA The Boeing Company	Industrials	0.46%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	0.46%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	0.46%
BPOP Popular, Inc.	Financial Services	0.46%
BWXT BWX Technologies, Inc.	Industrials	0.46%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	0.46%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	Financial Services	0.46%
C Citigroup Inc.	Financial Services	0.46%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	Consumer Defensive	0.46%
CASH Meta Financial Group, Inc.	Financial Services	0.46%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	0.46%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	0.46%
CCB Coastal Financial Corporation	Financial Services	0.46%
CDRE Cadre Holdings, Inc.	Industrials	0.46%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	0.46%
CEPU Central Puerto S.A.	Utilities	0.46%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	0.46%
CHSCL CHS Inc.	Consumer Defensive	0.46%
CLH Clean Harbors, Inc.	Industrials	0.46%
CLOV Clover Health Investments, Corp.	Healthcare	0.46%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	0.46%
CME CME Group Inc.	Financial Services	0.46%
CMI Cummins Inc.	Industrials	0.46%
CNS Cohen & Steers, Inc.	Financial Services	0.46%
CODI Compass Diversified	Industrials	0.46%
COP ConocoPhillips Company	Energy	0.46%
COR Cencora Inc.	Healthcare	0.46%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	0.46%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	0.46%
CRH CRH plc	Basic Materials	0.46%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	0.46%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	0.46%
CSW CSW Industrials Inc	Industrials	0.46%
CVX Chevron Corporation	Energy	0.46%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	0.46%
CWST Casella Waste Systems, Inc.	Industrials	0.46%
DD DuPont de Nemours, Inc.	Basic Materials	0.46%
DE Deere & Company	Industrials	0.46%
DGX Quest Diagnostics Incorporated	Healthcare	0.46%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	0.46%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	0.46%
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
DOW Dow Inc.	Basic Materials	0.46%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	0.46%
DVA DaVita Inc.	Healthcare	0.46%
EHC Encompass Health Corporation	Healthcare	0.46%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	0.46%
ENFN Enfusion, Inc.	Technology	0.46%
EQR Equity Residential	Real Estate	0.46%
ESS Essex Property Trust, Inc.	Real Estate	0.46%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	0.46%
EXP Eagle Materials Inc.	Basic Materials	0.46%
EXR Extra Space Storage Inc.	Real Estate	0.46%
F Ford Motor Company	Consumer Cyclical	0.46%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	0.46%
FDS FactSet Research Systems Inc.	Financial Services	0.46%
FDX FedEx Corporation	Industrials	0.46%
FERG Ferguson plc	Industrials	0.46%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	0.46%
FISV Fiserv, Inc	Technology	0.46%
FLR Fluor Corporation	Industrials	0.46%
FLS Flowserve Corporation	Industrials	0.46%
FOUR Shift4 Payments, Inc.	Technology	0.46%
FSS Federal Signal Corporation	Industrials	0.46%
FSV FirstService Corporation	Real Estate	0.46%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	0.46%
GD General Dynamics Corporation		0.46%
GE General Electric Company	Industrials	0.46%
GGG Graco Inc.	Industrials	0.46%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	0.46%
GNW Genworth Financial, Inc.	Financial Services	0.46%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	0.50%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	0.46%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
HIW Highwoods Properties, Inc.	Real Estate	0.46%
HON Honeywell International Inc	Industrials	0.46%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	0.46%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	0.46%
INTA Intapp, Inc.	Technology	0.46%
INTU Intuit Inc.	Technology	0.46%
INVH Invitation Homes Inc.	Real Estate	0.46%
IR Ingersoll-Rand Plc	Industrials	0.46%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	0.46%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	0.46%
ITT ITT Inc.	Industrials	0.46%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	0.46%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	0.46%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	0.46%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	0.46%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	0.46%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	0.46%
KNF Knife River Corporation	Basic Materials	0.46%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	0.46%
LIN Linde plc	Basic Materials	0.46%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	0.46%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	0.46%
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima	Basic Materials	0.46%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	Industrials	0.46%
LSPD Lightspeed Commerce Inc	Technology	0.46%
MA Mastercard Inc	Financial Services	0.46%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	0.46%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	0.46%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	0.46%
MDT Medtronic plc	Healthcare	0.46%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
MET MetLife, Inc.	Financial Services	0.46%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	0.46%
MMM 3M Company	Industrials	0.46%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	0.46%
MORN Morningstar, Inc.	Financial Services	0.46%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	0.46%
MS Morgan Stanley	Financial Services	0.46%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0.50%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	0.46%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	0.46%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	0.46%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	0.46%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	0.46%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	0.50%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	Financial Services	0.46%
ORCL Oracle Corporation	Technology	0.46%
OWL Blue Owl Capital Inc.	Financial Services	0.46%
PAM Pampa Energía S.A.	Utilities	0.46%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	0.46%
PAYO Payoneer Global Inc.	Technology	0.46%
PAYX Paychex, Inc.	Industrials	0.46%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	0.46%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	0.46%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	0.46%
PGZ Principal Real Estate Income Fund	Financial Services	0.46%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	0.46%
PI Impinj, Inc.	Technology	0.46%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	0.46%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	0.46%
PNTG The Pennant Group, Inc.	Healthcare	0.46%
PRIM Primoris Services Corporation	Industrials	0.46%
PSA Public Storage	Real Estate	0.46%
PSFE Paysafe Limited	Technology	0.46%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	0.46%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	0.46%
QTWO Q2 Holdings, Inc.	Technology	0.46%
RDNT RadNet, Inc.	Healthcare	0.46%
ROAD Construction Partners, Inc.	Industrials	0.46%
RPM RPM International Inc.	Basic Materials	0.46%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	0.46%
RUSHA Rush Enterprises, Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	0.46%
SEIC SEI Investments Company	Financial Services	0.46%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	0.46%
SHOP Shopify Inc.	Technology	0.46%
SMTC Semtech Corporation	Technology	0.46%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	0.46%
SO The Southern Company	Utilities	0.46%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	0.46%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	0.46%
SPXC SPX Corporation	Industrials	0.46%
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc.	Technology	0.46%
STT State Street Corporation	Financial Services	0.46%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	0.46%
TGLS Tecnoglass Inc.	Basic Materials	0.46%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	0.46%
THC Tenet Healthcare Corporation	Healthcare	0.46%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	0.46%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	0.46%
TOST Toast, Inc.	Technology	0.46%
TSCO Tractor Supply Company	Consumer Cyclical	0.46%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	0.46%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	0.46%
TW Tradeweb Markets Inc.	Financial Services	0.46%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	0.46%
UFPI UFP Industries, Inc.	Basic Materials	0.46%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	0.46%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	0.46%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	0.46%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	0.46%
V Visa Inc.	Financial Services	0.46%
VST Vistra Corp.	Utilities	0.46%
VTR Ventas, Inc.	Real Estate	0.46%
VVX V2X Inc	Industrials	0.46%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	0.46%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	0.46%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	0.46%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	0.46%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	0.46%
WTFC Wintrust Financial Corporation	Financial Services	0.46%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	Industrials	0.46%
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust	Financial Services	0.46%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	0.46%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	0.46%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DecFolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты ENFN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель DecFolio	0.08%	-4.18%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -1.63%.

Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении DecFolio закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -1.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		-0.19%	-5.18%	0.47%									-4.91%

Комиссия

Комиссия DecFolio составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для DecFolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DecFolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.99%	1.93%	1.84%	2.08%	2.13%	1.48%	1.84%	1.85%	1.95%	1.66%	1.97%	1.98%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DecFolio показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DecFolio составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.45%	11 февр. 2026 г.	32	27 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 218, при этом эффективное количество активов равно 217.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.