PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson Controls International plc (JCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Johnson Controls International plc (JCI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BY7QL619

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

27 мар. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$54.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.08

Цена/прибыль

39.89

PEG коэффициент

1.41

Общая выручка (12 мес.)

$26.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.24B

EBITDA (12 мес.)

$3.30B

Годовой диапазон

$50.53 - $87.16

Целевая цена

$85.69

Процент коротких позиций

1.31%

Коэффициент коротких позиций

2.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JCI с TT JCI с MTZ JCI с EMR JCI с FAST JCI с CTAS JCI с KBR JCI с SCHD JCI с RTX JCI с GWW JCI с XOM
Популярные сравнения:
JCI с TT JCI с MTZ JCI с EMR JCI с FAST JCI с CTAS JCI с KBR JCI с SCHD JCI с RTX JCI с GWW JCI с XOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Controls International plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.45%
12.33%
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Johnson Controls International plc показал доход в 46.30% с начала года и 61.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson Controls International plc составила 10.73%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

JCI

С начала года

46.30%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

14.56%

1 год

61.63%

5 лет (среднегодовая)

16.98%

10 лет (среднегодовая)

10.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.59%12.49%10.84%-0.38%10.51%-7.06%7.63%1.83%7.06%-2.65%46.30%
20238.70%-9.85%-3.40%-0.63%-0.23%14.78%2.07%-15.08%-9.30%-7.87%7.71%9.92%-7.63%
2022-10.63%-10.61%1.49%-8.69%-8.95%-11.51%12.59%0.43%-8.46%17.51%14.87%-3.15%-19.29%
20216.93%11.98%7.43%4.47%6.74%3.57%4.07%4.73%-8.65%7.77%1.89%9.23%77.42%
2020-3.10%-7.30%-25.64%7.97%7.90%9.51%12.71%5.85%0.94%3.33%9.07%1.76%17.70%
201913.90%4.44%5.50%1.52%2.72%7.95%2.74%0.59%3.42%-1.28%-1.15%-4.36%40.91%
20182.68%-5.78%-3.75%-3.89%-0.92%0.43%12.14%0.69%-6.68%-8.66%8.79%-14.05%-19.85%
20176.77%-4.64%1.03%-1.31%0.46%4.46%-10.17%1.64%2.41%2.73%-9.06%1.96%-5.11%
20168.57%2.30%5.20%5.52%10.64%0.63%7.48%-3.66%1.73%-2.92%11.56%-7.90%44.23%
2015-6.55%3.45%2.61%-8.10%2.49%-4.04%-0.74%-4.47%-7.12%9.52%-3.10%-8.89%-23.66%
2014-0.96%4.17%1.03%-3.13%6.70%5.03%-5.00%3.41%0.39%-3.25%-0.07%2.85%10.98%
20133.85%5.89%0.56%0.89%5.26%-1.99%6.13%-5.08%6.49%4.95%4.35%8.24%46.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JCI среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Controls International plc (JCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.392.46
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.903.31
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.46
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.893.55
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 15.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.0315.76
JCI
^GSPC

Johnson Controls International plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.46
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Controls International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.47$1.40$1.15$1.04$1.04$1.04$1.01$6.44$1.95$1.70$1.49

Дивидендный доход

1.78%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Controls International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.11
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.34$1.15
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2016$0.21$0.00$0.30$0.21$0.00$0.30$0.21$0.24$0.00$4.70$0.00$0.25$6.44
2015$0.19$0.00$0.27$0.21$0.00$0.27$0.21$0.00$0.27$0.21$0.00$0.30$1.95
2014$0.17$0.00$0.23$0.19$0.00$0.23$0.19$0.00$0.23$0.19$0.00$0.27$1.70
2013$0.16$0.00$0.20$0.17$0.00$0.20$0.17$0.00$0.20$0.17$0.00$0.23$1.49

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Johnson Controls International plc дивидендная доходность составляет 1.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.9%
У Johnson Controls International plc коэффициент выплат составляет 39.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson Controls International plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-1.40%
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson Controls International plc показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1299 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Controls International plc составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.71%18 июн. 2007 г.36320 нояб. 2008 г.129922 янв. 2014 г.1662
-85.14%31 янв. 2001 г.37125 июл. 2002 г.118612 апр. 2007 г.1557
-46.95%11 окт. 1999 г.439 дек. 1999 г.7324 мар. 2000 г.116
-46.36%5 нояб. 2019 г.9523 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.234
-42.32%3 янв. 2022 г.13314 июл. 2022 г.55426 сент. 2024 г.687

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson Controls International plc составляет 10.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.18%
4.07%
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Controls International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Johnson Controls International plc по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.039.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI значение P/E равно 39.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Johnson Controls International plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию