Morgan Stanley

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,098 при доходности около 230.98%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Morgan Stanley на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.72. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Morgan Stanley с января 2010 показал максимальную просадку в 61.62%, зарегистрированную 4 июн. 2012 г.. Портфель полностью восстановился за 406 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Morgan Stanley показывает волатильность на уровне 27.79%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.