PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley (MS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Morgan Stanley (MS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6174464486

CUSIP

617446448

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

23 февр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$213.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.58

Цена/прибыль

20.11

PEG коэффициент

3.87

Общая выручка (12 мес.)

$58.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.91B

EBITDA (12 мес.)

$17.24B

Годовой диапазон

$73.65 - $133.99

Целевая цена

$116.92

Процент коротких позиций

1.37%

Коэффициент коротких позиций

3.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MS с MSCI MS с SCHW MS с FBGX MS с SCHD MS с BLK MS с VTI MS с WBA MS с PNC MS с FXAIX MS с PG
Популярные сравнения:
MS с MSCI MS с SCHW MS с FBGX MS с SCHD MS с BLK MS с VTI MS с WBA MS с PNC MS с FXAIX MS с PG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,917.86%
1,250.19%
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morgan Stanley показал доход в 49.00% с начала года и 74.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley составила 17.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

MS

С начала года

49.00%

1 месяц

13.06%

6 месяцев

36.04%

1 год

74.42%

5 лет (среднегодовая)

26.37%

10 лет (среднегодовая)

17.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.53%-1.38%9.44%-2.63%7.71%-0.66%7.15%0.39%0.61%12.40%49.00%
202315.40%-0.85%-9.02%3.36%-9.13%4.45%8.20%-7.00%-4.09%-12.23%12.03%17.53%13.93%
20225.19%-11.51%-3.68%-7.00%6.89%-11.70%11.88%1.09%-7.29%5.01%13.27%-8.65%-10.34%
2021-1.66%14.65%1.03%6.75%10.18%0.81%5.45%8.80%-6.82%6.35%-7.74%3.52%46.65%
20202.90%-13.83%-24.49%16.99%12.10%9.28%1.91%6.91%-7.48%0.32%28.41%10.84%38.09%
20197.44%-0.76%0.52%15.06%-15.67%7.67%2.51%-6.89%2.84%8.73%7.45%3.31%32.67%
20188.25%-0.94%-3.68%-3.88%-2.87%-5.46%7.30%-3.42%-4.63%-1.28%-2.78%-10.68%-22.76%
20171.03%7.48%-6.20%1.70%-3.76%6.76%5.81%-2.98%5.87%4.31%3.22%1.67%26.61%
2016-18.16%-4.56%1.26%8.79%1.15%-5.08%11.35%11.59%-0.00%5.34%23.21%2.15%36.07%
2015-12.61%5.86%-0.28%4.96%2.39%1.54%0.51%-11.30%-8.56%5.16%4.03%-7.26%-16.74%
2014-5.74%4.37%1.20%-0.44%-0.23%4.76%0.33%6.09%0.76%1.39%0.66%10.29%25.08%
201319.51%-1.10%-2.53%1.01%16.93%-5.68%11.58%-5.33%4.62%6.79%8.95%0.19%65.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MS среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (MS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.822.48
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.743.33
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.46
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.043.58
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 15.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.8815.96
MS
^GSPC

Morgan Stanley на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.48
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.55$3.25$2.95$2.10$1.40$1.30$1.10$0.90$0.70$0.55$0.35$0.20

Дивидендный доход

2.65%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.55
2023$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$3.25
2022$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$2.95
2021$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.10
2020$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2019$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.30
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.10
2017$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.90
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.70
2015$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.55
2014$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35
2013$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Morgan Stanley дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%52.9%
У Morgan Stanley коэффициент выплат составляет 52.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Morgan Stanley находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.18%
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3024 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.12%12 сент. 2000 г.206120 нояб. 2008 г.302424 нояб. 2020 г.5085
-60.32%20 июл. 1998 г.577 окт. 1998 г.9322 февр. 1999 г.150
-33.37%27 мар. 2000 г.4426 мая 2000 г.3112 июл. 2000 г.75
-32.38%10 февр. 2022 г.8917 июн. 2022 г.47915 мая 2024 г.568
-29.83%6 окт. 1993 г.1254 апр. 1994 г.26624 апр. 1995 г.391

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley составляет 12.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
4.06%
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Morgan Stanley по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.020.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS значение P/E равно 20.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.03.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS значение PEG равно 3.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Morgan Stanley.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию