- ISIN
- US20451Q1040
- CUSIP
- 20451Q104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 11 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $763.65M
- Enterprise Value
- $2.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $714.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.06M
- Годовой диапазон
- $4.58 - $12.64
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CODI
Compass Diversified (CODI) прибавил 111.5% с начала года. По цене $10 за акцию CODI торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CODI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compass Diversified (CODI) показал доход в 111.46% с начала года и 57.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CODI составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Compass Diversified
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 111.46%
- 6 месяцев
- 105.05%
- 1 год
- 57.85%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -13.43%
- 10 лет*
- 1.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CODI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -60.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CODI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 8 мая 2025 г. с доходностью -62.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.87% | 14.00% | 4.94% | 50.25% | -3.90% | -10.57% | 111.46% | ||||||
| 2025 | -6.85% | 3.01% | -14.71% | -6.53% | -60.91% | -6.55% | 1.75% | 17.37% | -11.73% | -3.63% | 15.36% | -34.78% | -78.64% |
| 2024 | -0.45% | 4.12% | 4.65% | -7.69% | 3.60% | -3.82% | 11.07% | -7.94% | -0.09% | -0.80% | 9.22% | -2.62% | 7.53% |
| 2023 | 23.88% | -2.46% | -12.36% | 1.20% | 2.94% | 10.55% | 5.04% | -8.34% | -9.10% | -7.23% | 17.40% | 11.30% | 29.38% |
| 2022 | -16.99% | -5.56% | 0.04% | -7.07% | 3.75% | -5.56% | 13.92% | -13.55% | -13.42% | 19.40% | -8.08% | -6.80% | -37.72% |
| 2021 | 7.72% | 14.81% | -2.11% | 11.48% | 2.00% | -1.73% | -0.69% | 17.50% | -1.05% | 7.20% | -3.48% | 6.14% | 71.52% |
Метрики бенчмарка
Compass Diversified has an annualized alpha of 3.84%, beta of 0.99, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2006.
- This stock participated in 124.50% of S&P 500 Index downside but only 112.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 112.40%
- Участие в снижении
- 124.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CODI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Diversified (CODI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.29 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 10.09 | -7.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compass Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.50 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $2.32 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
Дивидендный доход | 0.00% | 10.42% | 4.33% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Diversified. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.88 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compass Diversified показал максимальную просадку в 83.30%, зарегистрированную 2 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compass Diversified составляет 63.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -83.30%янв. 2026 г. | 4y 21d | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -56.83%март 2020 г. | 2mo 22d | 11mo 19d | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.24%март 2009 г. | 1y 7mo | 11mo 28d | 2y 7moиюль 2007 г. - февр. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.84%дек. 2018 г. | 3mo 7d | 5mo 12d | 8mo 19dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.91%авг. 2011 г. | 6mo 24d | 1y 5mo | 1y 11moянв. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| CODI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.30% | -56.78% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -9.10% | -36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.32% | -18.90% | -61.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -25.43% | -57.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -33.92% | -49.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -3.32% | -60.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -10.71% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 2.06% | +18.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Diversified в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass Diversified по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CODI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у CODI коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CODI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у CODI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CODI
Добавьте Compass Diversified в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CODI